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『正文』

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大家好，我是Le Chiffre。

曾几何时，我受邀为某千的公众号写过一篇关于vix指标在数字货币中的应用，而后在其他社群、论坛、群聊圈等等获得不俗的反响，甚至在此基础上一大帮人搞出了升级版本。当然了也有不知道的，不过无所谓，因为本期给大家带来的是新一代的VIX。（此VIX非期权VIX）

今天为大家带来第5期异质化策略——零滞后VIX指标在波段中的使用。我们按照往常惯例逐一介绍策略背景、策略绩效与策略部分代码演示

策略背景

本策略源自异质化社群第5期量化研究——“零滞后震荡动量指标”。该策略来源是一个射箭运动员转职做交易，通过某种途径而开发出来的指标算法。

该指标运用可视化如下图所示：

我们将该策略复现改造为国内期货品种，可视化如下图所示：

J

P

Lh

Sa

Rb

绩效

组合

J

LH

SS

P

EG

策略部分代码

注：

由于各平台差异，绩效以TBQ版本为准

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

End

---------------往期精彩内容---------------

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