量化研究 | 指数映射到主连交易

松鼠Quant
2024-10-18
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『正文』

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大家好,昨天群友提了一个小需求,就是把策略运行在指数上,下单到主连数据上,然后委托映射到主力合约。这个比较简单,我举一个例子就可以说明:


第一步.新建工作区


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第二步.新建单元格


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第三步.加载案例公式

第四步.查看映射信号,主连数据计算盈亏

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通过data关键字,模型的计算数据在data0(图层0),data1在图层1下单到主连数据,这样回测就是基于主连数据计算盈亏了,注意在oninit里加入AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());映射到主力合约下单。


第五步.实盘映射到主力合约下单

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这样实盘跑的话就会映射到真实的主力合约下单,不会出现因为委托合约不对而废单了。


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