公众号致力于分享量化策略，培训视频，Python，算法研究等相关内容。

项目进度：

VN_orderflowV3.......0%

北霸枪策略进度.......60%

『正文』

ˇ

大家好，我是乌克兰剑圣。

上一期写了CTA策略跟踪报告及策略点评(一)，有兴趣的同学可以移步查看

这期我们把2020年筛选的剩余策略做一个样本外跟踪和策略点评。策略与策略之间存在肉眼可见的差距。

SF16

自发布日：

2021年1月-5月30日：

策略连接：SF16 | "凹凸"均线形态交易策略源码(技术帖)

这个策略源于一个做股票的老哥给的思路，兴趣使然写了这个策略。简单讲就是把下面的形态实现：

具体的计算原理和方式如下：

OK，这个策略就是均线的延申，交易好坏与均线参数直接挂钩。还有，这种形态类模型最头疼是如何出场，如果是一个看盘指标的话可以有参考进场，但是出场需要自己主观择时。我们这里给它搭配了简单的移动出场，成为一个逐市的CTA策略。我们来看看最近在螺纹上面的信号表现：

图中蓝色方框可以看出，进场较为迟钝，对于拉锯行情适应性不强。红色方框显示的这种较为流畅的行情较为适应。我们再来看看空头：

图中小圆圈显示出现了凸的形态，即为空头市场，像这种流畅的行情是均线类策略最喜欢的行情了，整体来讲这个策略就是变形的均线策略，进场较为迟钝，有兴趣的话可以把普通均线换成AMA自适应均线试试。

关键词：迟钝

SF18

自发布日：

2021年1月-5月30日：

策略连接：SF18 | MACD顶底背离+动态区间交易模型源码(技术贴)

我统计了一下，SF18是被选择最多的策略，算是松鼠最热门的策略了。它受欢迎的原因很大程度上是趁了MACD这个大IP的热度。顶底背离+动态区间突破，策略设计合理，普适性强，样本外跟踪绩效表现中上。与SF16相比，肉眼可见的好一些，但是它也有很多缺点。

缺点1：背离钝化造成开反向仓会亏损。

趋势没有走完，MACD背离钝化开空，这个问题解决不了，因为背离你一定会开仓的，不然还叫什么顶底背离交易。好赖还有一个动态区间交易模式来填补策略的不足，只要是出现趋势动态区间就会捕捉。

缺点2：但是动态区间也有缺点。

动态区间的原理是MACD交叉后保存高低点，是追涨杀跌的模式。如果价格在顶底钝化，就会出现穿头破脚亏损交易的情况。同时第二个蓝方框，也会出现没有进场交易的情况。

SF18策略是一个优秀的趋势跟踪策略且回撤较小，让我高兴的是针对上述缺点它还有迭代的空间，它可能不是赚钱最多的策略，但是它稳啊。

一个优秀的策略还有迭代空间，这是最好的事情。

上学时班主任总喜欢：批评好学生的缺点，夸奖差学生的优点。

PS：上学的时候老师总是夸我的优点，EMMMM.....现在懂了

关键词：好学生

SF22

自发布日：

2021年1月-5月30日：

策略连接：SF22 | 来给你的交易策略加一个"变速箱"，五挡起步那种

5分钟短线交易策略，这个策略用最最最最简单的开仓方式，然后加了一个波动率调节器后交易效果提升明显。上面是公开版本的绩效，实盘的改版比这个要好。重要的事情说三次，波动率，波动率，波动率。我们会用波动率调节器来改造很多策略，同时也会做截面计算处理。这个研究方向是松鼠未来的重点，波动率改造是非常有前景的事情。

具体的原理解释点击上方的链接进去看吧。

关键词：前景

SF23

自发布日：

2021年1月-5月30日：

策略连接：SF23 | 朴实无华的Dual Thrust策略长期保持正期望收益

SF23是基于Dual Thrust原理改造的策略，上半年的效果并不好。对于1-3月份的回撤期控制没有SF18和SF22理想，虽然都处于回撤期，18和22表现相对稳健，对于CTA策略来讲控制回撤是重中之重。这也显示，不同原理的CTA策略在面对同一时期行情时表现出的优劣高低，都是赚高波动的钱，可有些策略就是会相对优秀。

下一阶段会对SF23加入波动率调节器进行改造。

关键词:改造

SF24

自发布日：

2021年1月-5月30日：

策略连接：【SF24】| 海龟交易策略的“宽窄”改进版

SF24是海龟交易原理，上半年的表现并不出众，相比SF16和23好一些，与SF18和22比稍差一点。3月初到4月20号处于回撤期，回撤幅度8%左右。海龟交易策略属于经典策略，不易失效，普适性好，它就是慢，是长期正期望的策略。没啥可说的，标准CTA策略。

与SF23一样，后期加入波动率调节器进行改造。

关键词：慢

总结：

俩篇文章总结了2021年以前发布的10个热门策略，这些策略原理不同，各有特点。都是CTA策略，它们之间的优劣体现在市场处于低波动时如何控制回撤，谁控制的好，谁就能在以后的行情里积攒更多利润。

上半年表现较好的策略：SF15,SF06,SF18,SF22,SF24

上线以来表现最好的策略：SF01改，SF14，SF18,SF15,SF06

>>>量化交易因子-源码库

End