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『正文』

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       该篇是基于累计概率密度突破逻辑而来，该策略逻辑启发于群内聊天，大致是关于焦炭收益率肥尾要比其他品种的 肥尾更大，更强。于是我基于群内大家伙的聊天，思考了日日夜夜，形成了今天的策略。

该突破策略本质还是源于网上、教科书等各种教学网站的学术思想，就是根据涨跌幅收益率去做正态分布统计之类的巴拉巴拉，实际上我们知道二级市场不论是股票还是期货，都不可能是正态分布。但可以通过正态分布的理论工具去做突破策略。如下图所示：

PPT手绘图，画的难看大家见谅。中间虚线为零，我的逻辑就是想表达，当一个资产的价格变动又左侧变为右侧，说明价格又下跌变为上涨，反之亦然。

一、策略逻辑

在Pro_08策略中，我们采用了纯价格的正态分布累积概率密度理论方法。如下图所示：

其实要细说扣细节，这个函数说实话争议挺大的，如下图所示：

上图是函数——NormalCumDensity的具体算法，我们可以看到实际上就是求得标准正态分布的一个参数值，然后作为参数再传入一个叫做NormalSCDensity的函数中，如下图所示：

反正到这里看得懂，但是不明白逻辑。不过也无所谓了，能自己写就自己写，不能自己写就用封装函数好了。计算而来的累计概率密度数据如下图所示：

对应的行情如下图所示：（为了手机看的清楚，我截取很细的部分）

随后我们进行第二步低延迟处理，如下图所示：

接下来，我们针对累积概率密度数据，进行突破阈值时间统计，如下图所示：

在这里所体现的逻辑是，行情数据变化过程中，在正态分布转换的累积概率密度中0-1的范围波动，当触发某个阈值时候，意味着行情的累计概率密度运行到阈值，那么也就意味着行情出现了对应算法的变化。我们即开始统计时间。如下图所示：

我们基于上述主体逻辑进行择时信号的计算。

二、可视化

AP long

Lpg long

Sa short

Eg short

因为时间原因，我没有一一测试，每个版块选择了2个品种，上述只是部分品种的截图，松鼠会员朋友们，大家可以拿到工作区和代码后进行对应测试，和可视化观察。

三、绩效

组合

整个工作区我们采用进出2跳的方式进行测试处理。

Eb

LPG

ap

每个版块选择了2个品种作为示例，其余的大家自行组合测试，有能力的进一步迭代。

具体的品种我在这里就不放了，大家自行群里下载工作区相关文件。

继续迭代思路：

1、该策略适合于 波段趋势行情，也就是对于类似生猪这种行情反而不适应。因为该策略需要的进场累积概率密度的重置。

2、该策略进场实际上还可以加入其它因素的共振条件，我采用的跨日周期加权均线并不是最好的。

3、出场逻辑还是采用的跟踪对称法，这块需要考虑非对称的出场逻辑，这一点我准备在今年后面4个月开始落地实施，对以往的策略出场模块进行迭代升级。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

End