策略因子库
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素材--专家研讨开展有关xxx的研讨
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素材--拍照技巧 | 好看的图片是怎么拍出来的
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量化研究 | 改进的累积成交量指标obvm
背景介绍这是一个经典 OBV 指标的平滑版本，带有信号线。您可以利用它来寻找信号线交叉和背离情况。在本文中，我将介绍对经典指标平衡交易量（OBV）的修改。这个指标是由乔 - 格兰维尔（Joe Granville）...
SF14Re | Supertrend“超级趋势线”指标魔改升级(源码)
什么是超级趋势指标SuperTrend Indicator?超级趋势指标SuperTrend Indicator是一个在外汇交易中常用指标，它的设计者是Jason Robinson。它的主要用途是确定价格...
SF13Re | 自适应通道突破策略
策略概述SF13_RE是一种基于ATR波动率调整的自适应通道突破策略，通过动态计算上下轨通道并结合跟踪止损机制，实现趋势跟踪交易。该策略核心特点包括：动态通道构建：结合ATR波动率指标和价格极值构建自适应交易通道双重...
SF12Re | 全新波动率算法，自适应区间+波动率择时(新高)
通常计算波动率的方式有很多种，最最最常用的便是ATR，只要说到波动率的计算第一反应便是ATR指标。难道除了使用ATR计算波动率没有其他的方式了吗？今天我们推出SF12策略，SF12基于全新方式计...
量化研究 | 利用相对强度跑赢市场
相对强弱能够反映出两只证券之间的相互关系。几乎在所有技术分析软件里，相对强弱（RS）指标都是最常见的那一类，它的计算方式就是拿一种证券的价格去除以另一种证券的价格，通常分子是股票，分母则是市场指数，像标准普尔 500...
量化研究 | 火星策略
火星策略对于交易者来说，持续优化和更新交易策略是他们的重要任务之一，这么做往往能带来诸多益处。这里要向大家介绍两种期货合约交易策略的升级版本，以及构成这俩策略核心的两个全新指标。之前的文章里，我曾介绍过几种期货合约交易策...
SF11Re | 成交量来确定阻力支撑点，基于Volume Profile构建交易策略
SF系列策略推出以来累计阅读量8万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。SF系列与算法系列源码已...
gitee官方推荐，松鼠QuantAi+回测框架详细版教程(图文)
一个基于AI的期货、股票、数字货币及外汇的量化交易策略开发工具，结合人工智能与松鼠Quant量化交易框架，实现自然语言到可执行交易策略代码的转换。已被gitee官方推荐！点击阅读原文访问，如果你也喜欢AI+量化回测框架请帮忙点一下Star哈昨天发布了松鼠Quant回测框架+Ai策略智能体，很多人还是不会安装及使用,今天我们出一期完整版...
量化研究 | DMH改进的定向运动指标
ˇ定向运动指标是由 J. Welles Wilder 最早开发出来的，一直到现在仍在技术分析领域发挥重要作用。现在，是时候对其进行现代化改造了。 我感觉无从下手。定向运动作为技术分析的一个部分，已经存在五十年了，它是在...
SF10Re | 如何构建一个胜率超过60%的短线螺纹策略(开发教程)
SF系列策略推出以来累计阅读量8万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。SF系列与算法系列源码...
分享一个持续新高的CTA策略：基于KDJ的顶底背离+动态区间策略
经典KD指标另类使用有奇效，股指商品双版本策略》，因软件更新迭代，SF08经历过两次代码更新以适应新的软件版本，分别是2022年8月、2024年8月。自更新日起参数固...
量化研究 | 周期趋势分析和 MAD 指标
我们来认识一下移动平均差（MAD）指标，并且讲讲它被创造出来的原因。这个指标很可靠，而且简单易懂。我一直在做一个研究项目，目的是深入了解市场数据里的周期特点。最后，这个研究让我开发出了一个新的趋势指标——移动平均差...
量化研究 | 利用均线过滤震荡的多种算法(源码)
在统计学和信号处理中，当波形或数据序列与窗口函数相乘时，结果就是它们重叠的部分，通常被认为是“透过窗口看到的景象”。窗口函数可以改善用于交易的滤波器的...
SF09_Re | 5分钟资金流短线交易模型，绩效突出样本外新高
大家好！SF系列策略推出以来累计阅读量6万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。SF系列与算法系列源码已经全...
量化研究 | 买入后卖出还是持有？—使用波动率减少亏损
有个系统，凭借一些简单规则，能在不做空也无需利用看跌期权的情况下，降低投资过程中的回撤幅度，进而提升投资组合赚钱的能力。 你或许常听到这类说法，就是别试图去猜测市场时机，从长期角度讲，买入后一直拿着不动这种策略，年回报率大概能达到 10% 左右。不过，10% 的回报听起来好像好得有点让人不敢相信，所以我就去查证了一番。在图 1 所展示的表格里，...
量化研究 | 使用 FM 解调器创建更稳健的交易策略
市场数据是由周期性成分构成的。这些周期中既包含信号也包含噪声。这是一个支撑市场时机选择的概念，对成功至关重要。上个月我们介绍了利用周期的调幅（AM）和调频（FM）成分来更好地把握交易时机的概念。在本文中，我们通过一个例子来说明如何在交易策略中运用这一理念。这一过程或许可以被视为量化分析的基础。
量化研究 | 使用调幅和调频调制来确定市场数据的波动性和周期
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容参数可视化工具：点击进入Ai帮你编写策略：点击进入订单流图表：点击进入加入2025俱乐部：点击了解市场数据的本质是什么？学习它可以得到什么智慧？以下是对市场数据性质的研究的简要总结，来自一个花了数十年时间研究、测试和交易它的人。其中包括一种检测和解调周期的 AM 和 FM 分量的技术，因此您可以更好地确保您的时序信号准确地考虑了市场数据。大多数...
量化研究 | 检测高成交量突破
成交量正负（VPN）指标查看众多图表以寻找大量突破模式，既枯燥又耗时。而此指标能在几秒内帮交易者识别这类模式。对交易者而言，还有什么比抓住巨大突破更令人兴奋呢？通常，突破入场是简单买入新高，但这常导致假突破。因此，最好在交易前等待成交量确认，因为大量突破往往能持续更久。本文将介绍新的成交量突破指标，展示如何仅用成交量检测突破，有时甚至在价格突破...