『正文』

ˇ

策略概览

SF03_RE 是一个基于均线系统和波动率分析的智能交易策略，通过双重均线和创新的波动率计算方法来捕捉市场趋势，适合中长期趋势交易。

核心模块

1. 参数设置模块

• 初始资金：100,000

• S1（短周期）：100

• S2（长周期）：1200

• ST（止盈比例）：1%

2. 数据计算模块

• 动态手数计算：基于初始资金和保证金要求

• Tick值计算：考虑最小变动单位和价格精度

• 自动复权处理：支持后复权数据

3. 指标计算模块

• change（波动差）

• machange（均值）

• machange2（二次平滑）

• DBL（上涨变化率）

• KBL（下跌变化率）

• DBF（上涨波动）

• KBF（下跌波动）

• 双均线系统：MA1和MA2

• 波动强度计算：

• 波动率指标：

• 趋势确认指标：

4. 入场逻辑模块

• 价格低于MA1

• MA1低于MA2

• change为负值

• machange小于machange2

• 价格高于MA1

• MA1高于MA2

• change为正值

• machange大于machange2

• 多头入场条件：

• 空头入场条件：

5. 风险管理模块

• 价格高于MA1且盈利超过ST设定比例

• 价格低于MA1且盈利超过ST设定比例

• 多头止盈：

• 空头止盈：

6. 执行模块

• 开仓：满足条件自动执行

• 平仓：触及止盈条件自动执行

• 变量重置：交易结束后重置相关变量

策略逻辑流程

1. 初始化：

• 设置后复权数据

• 配置交易时段

• 设置回溯周期

2. 每个K线周期执行：a. 计算基础数据（手数、Tick值） b. 更新均线系统 c. 计算波动指标 d. 生成交易信号 e. 执行交易操作 f. 管理持仓风险

策略特点

• 多重确认：通过均线系统和波动率双重验证

• 自适应性：波动率计算能适应不同市场环境

• 风险控制：结合均线和固定比例的止盈机制

• 趋势跟踪：利用双均线系统捕捉主要趋势

• 波动利用：通过波动率变化捕捉市场转折点

如何优化

1. S1和S2参数可根据不同品种特性调整

2. ST止盈比例可以根据市场波动特征优化

3. 可考虑添加以下优化项：

• 引入止损机制

• 添加时间过滤

• 增加成交量确认

回测与实盘注意事项

• 建议在不同周期和品种上进行充分测试

• 注意观察均线周期与市场特性的匹配度

• 关注波动率指标在不同市场环境下的表现

• 实盘时建议从小仓位开始，逐步增加

SF03_RE 策略通过创新的波动率计算方法和传统的均线系统相结合，形成了一个独特的交易系统。它不仅能够捕捉趋势，还能通过波动率分析来优化入场时机，是一个值得尝试的策略选择。

如果您对 SF03_RE 策略有任何问题或想深入讨论，欢迎在评论区留言交流！

正反手交易为主，止盈为辅助。

欢迎加入2024松鼠俱乐部，获得量化需要的策略源码，培训视频，行情数据。

1.原创策略源码,每月至少1期新策略源码。

2.专属数据库(国内商品数据每日更新)

3.个性化工具类-波动率跟踪

4.松鼠分享会(培训视频每月1期)

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责,内容受原创保护，未经授权禁止转发、倒卖策略源码。