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大家好！SF系列策略推出以来累计阅读量8万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。

SF系列与算法系列源码已经全部重制完成(可以打包)：

1.tb重做了工作区888合约，部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华8代码更新。

本期策略将以图文的方式讲解如何构建一个“高胜率”“短线”的商品策略，以螺纹钢5分钟为数据样本开发，策略也可以用于其他品种，但是因为品种之间的点价值，波动率，交易成本，活跃程度的不同需要调整参数。这里要特别说明一下，不一定要用统一的参数组来适用于所有品种，这是传统教条的理念，往往负作用大于正作用。

关于参数优化这一块儿：

    第一个是交易条件设置的合理性；

    第二个是样本数据多样性；

    第三个是参数范围的科学性；

    第四个是使用平原参数；

以上4点，我们不在这里一一展开，因为本期内容是如何构建一个高胜率的短线策略，如果读者有兴趣探究参数优化的内容，可以在评论区或者公众号后台留言，我们会根据人数多少考虑出一期参数优化的专题贴。

策略结构：

1. 指标计算部分；

2. 过滤条件设定；

3. 开仓条件；

4. 移动出场及分段止盈；

1.指标计算：采用昨收，昨高，昨低，今开，并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系，我们这里只是使用这四个价格，并非完全按照非阿里交易的规则；

图中就是得到的Band_up和Band_dn俩条上下轨线。如果直接用于开平仓，会赔的很惨。

2.过滤条件设定：有意思的部分来了，我们通过观察发现每一天的区间宽窄程度不一样，通过数据统计我们发现较窄的区间往往意味着震荡，如果这时突破上轨开多，下轨开空就会产生穿头破脚的亏损交易，也就是假突破信号。那么，我们想过滤掉这些信号，就需要定义出哪些是“窄区间”。

图中我们用红色虚线和绿色虚线表示出上一个区间的上下轨道；

过滤原理：新区间宽度<上一个区间的宽度；

代码实现：

√知识点：这里需要注意的是不能直接使用DATE这个系统函数，自从有了夜盘以来，一日BAR线是从作晚的夜盘开始，而不是今早9点开始。所以我们使用用户函数TrueDate来取得完整的数据日期；

计算出新区间的宽度和上一个区间的宽度，分别赋值到变量HL_band和RHL_band里面。我们等等构建开仓条件时要使用；

3.开仓条件：

交易条件非常简单，就是本区间上下轨突破+过滤条件；

√知识点：简单，但是有效。这就是我们前面提到的交易条件的合理性，过多的条件组合效果不一定好，还有可能存在条件过度拟合。

4.移动出场及分段止盈：

    移动出场：

    lastprice是开仓价格；

    HL_band是区间幅度；

    N是系数；

√知识点：这里的lastprcie可以使用lowafter和Highafter，或者HL_band拿ATR代替，总之效果就是一个吊灯或者阶梯状的出场线，很简单也很实用。

    分段止盈:   

关于这一段的代码，网上有现成的代码模块。是一个简单的功能模块，没有什么特殊的写法，大家可以拿来参考使用。

接下来我们看一下交易信号：

我们看到图中红色框是震荡部分，通过以上代码的编写，实现了比较好的震荡过滤效果；

√知识点：那么是不是百分百过滤呢？当然不是，世界上也不存在这种算法，震荡是行情的一部分，所有的过滤都是相对的。

例如下图：也有过滤不了和交易亏损的部分，或者是判断错误的信号。这也是策略真实性的表现；

√知识点：亏损是交易的一部分，是一种试错成本。只要是在风险可控的前提下，模型长时间产生的是正期望收益，那就OK。

防迷路

           

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