SF13Re | 自适应通道突破策略

松鼠Quant
2025-06-06

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『正文』

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策略概述

SF13_RE是一种基于ATR波动率调整的自适应通道突破策略，通过动态计算上下轨通道并结合跟踪止损机制，实现趋势跟踪交易。该策略核心特点包括：

  1. 动态通道构建：结合ATR波动率指标和价格极值构建自适应交易通道

  2. 双重突破机制：同时考虑短期突破信号和通道方向确认

  3. 智能止损系统：采用渐进收紧的跟踪止损保护盈利

  4. 资金管理模块：根据账户资金自动计算合理仓位


数学原理

1. 基础通道计算

ATR波动通道：

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极值通道：

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2. 最终通道合成

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其中：
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3. 突破信号确认

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代码：


















// ATR通道计算HH = OpenD(0) + ATR[1] * X;LL = OpenD(0) - ATR[1] * X;// 极值通道计算HH2 = Highest(h[5], Length);LL2 = Lowest(L[5], Length);// 范围计算Range_Up = H[1] - C[1];Range_Down = C[1] - L[1];BarRange = H - L;TRange = Average(BarRange[1], 4);RangeU = Min(Range_Up, TRange);RangeD = Min(Range_Down, TRange);// EMA滤波EMA_UP = xAverage(RangeU, 5);EMA_DN = xAverage(RangeD, 5);// 最终通道

策略优势分析

  1. 自适应通道宽度：通过ATR动态调整通道宽度，适应不同波动率环境

  2. 双重验证机制：要求价格突破通道的同时通道方向确认，提高信号质量

  3. 渐进式风险控制：

  • 初始止损：基于通道反向突破

  • 跟踪止损：随持仓时间逐步收紧(liQKA从1递减至0.5)

  1. 参数灵活性：

  • Length(45)：控制极值通道计算周期

  • X(5)：调整ATR通道系数

  • TrailingStopRate(80)：控制止损幅度(40-100可调)

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棉花：

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FG:

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EC：

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IM：

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豆粕：

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菜油：

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SI:

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BR:

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SN:

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PS：42个品种较多，就不一一截图了，这个是24年9月重制版本。


SF13_RE是一种基于ATR波动率调整的自适应通道突破策略，通过动态合成ATR通道和极值通道构建双重交易边界（Upband/Dnband），在价格突破通道且通道方向确认时产生交易信号（DK/KK），配合渐进收紧的跟踪止损机制（DliqPoint/KliqPoint）实现"截断亏损、让利润奔跑"的交易理念。该策略创新性地将波动率指标（ATR）、价格极值和EMA滤波技术相结合，形成具有自适应能力的动态交易通道，既能捕捉趋势行情又能有效过滤假突破，特别适合趋势性明显的期货品种，其参数体系（Length/X/TrailingStopRate）提供了灵活的适应性调整空间，是融合趋势跟踪与波动率控制的智能化交易解决方案。


防迷路


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微信号｜viquant01

历史源码《SF13》

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