今年一个创新高的跨品种套利策略，它的基本原理

松鼠Quant
2025-09-05

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『正文』

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专享策略22在5月29日发布，发布前已经做了5个月的样本外
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截至今日创出新高：
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点击阅读：专享策略22 | 跨品种套利策略：基于范围过滤器的量化交易方法

策略概述

跨品种套利是一种常见的量化交易策略，它通过捕捉两个相关品种之间的价差变化来获利。本文介绍的vip22策略是一种基于范围过滤器(Range Filter)的跨品种套利策略。

该策略的核心思想是：

  1. 计算两个品种价格比率的动态范围

  2. 当比率突破上轨时做多价差(买焦炭/卖焦煤)

  3. 当比率突破下轨时做空价差(卖焦炭/买焦煤)

  4. 使用动态止损机制控制风险

数学原理

1. 平滑范围(Smooth Range)计算

平滑范围是策略的核心指标，用于确定价差的动态边界。它通过两层指数移动平均(EMA)计算得出：

第一层EMA：

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第二层EMA：

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最终平滑范围：

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2. 范围过滤器(RanAge Filter)

范围过滤器用于生成动态的交易信号通道：

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3. 趋势计数

策略还计算了向上和向下的连续趋势计数：

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通过这种基于范围过滤器的跨品种套利策略，交易者可以系统性地捕捉相关品种间的价差机会，同时通过动态通道和止损机制控制风险。增量计算等优化技术使得策略能够高效运行，适合实盘交易环境。

防迷路


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