『正文』

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大家好！SF系列策略推出以来累计阅读量6万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。

SF系列与算法系列源码已经全部重制完成(可以打包)：

1.tb重做了工作区888合约，部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华8代码更新。

SF18更新说明：我们发现原趋势与背离逻辑存在冲突和不足，所以增加了背离与趋势交易的信号状态存续代码。

1.将背离状态与背离信号分为两层，首先是出现背离状态，然后等待触发真正的反转时下单。如下图：

问：出现背离时交易它的位置是最好的，为什么要等待信号确认？

答：因为背离交易本身是一种抄底摸顶的思路，它与趋势是冲突的，当出现单边强度很强的趋势就会不断触发背离，这是传统摆动指标(相对指标)的通病，所以我们需要分层实现，第一层监控状态，第二层等待最终信号确认。如下图：

2.趋势交易模块，当出现交叉状态，由于迟迟没有等来突破确认，交易状态一直保存，随着时间推移，前面的信号意义不大。所以我们需要设置一个过期代码，如下：

顶背离

当价格K线图上的走势一峰比一峰高，价格一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当价格的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是价格在高位即将反转转势的信号，表明价格短期内即将下跌，是卖出的信号。（如下图）

底背离

底背离一般出现在价格的低位区。当价格K线图上的走势，价格还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当价格的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示价格在低位可能反转向上的信号，表明价格短期内可能反弹向上，是短期买入信号。（如下图）

顶底背离的形态描述

策略简介：

       SF18号策略有俩种开仓模式，其一就是上面所描述的顶底背离开仓，其二是MACD动态区间交易原理，具体可以参考SF08号策略；

策略思想：

1.使用变量将MACD的快慢均线交叉点记录，然后获取上次交叉到本次交叉之间的周期数。

2.当MACD出现顶底背离时，开多开空；

核心计算：   1.MACD交叉状态记录

                    2.构建周期内的高低点区间

                    3.描述背离状态，同时保存结果；

多头进场：1.最近一个MACD信号是金叉，突破周期内高点；

2. 出现底背离时，开多；

空头进场：1.最近一个MACD信号是死叉，突破周期内低点；

2.出现顶背离时，开空；

出场：移动出场；

//使用周期：1小时周期

部分核心计算：

顶背离代码：

底背离代码：

SF18顶底背离信号图：

底背离开仓

顶背离开仓

底背离开仓

点评：

            MACD顶底背离的交易次数较少，且是一种抄底摸顶交易方法，往往是低胜率高盈亏比的交易，且对高低点的定位尤为关键，只靠一个顶背离很难形成一致性的交易系统，因此我们带入第二种交易模式，MACD动态区间交易模式。

动态区间交易模式：

        首先要保存交易时的Bar线索引号(位置)，然后计算本次交叉与上次交叉时的BAR线间距(多少个BAR线)，回溯这个BAR数量同时给它设置一个最小值，取它的高点或者低点作为进出场的轨道价格；

防迷路

           

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历史源码《SF18》

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