SF20Re | 平仓出场的方法，如何构建高效，灵活的出场策略？(创新高)

松鼠Quant
2025-09-30


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『正文』

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交易系统的构建同样是对应买，卖，观望这三点。开仓的方法和思路我们前面分享了太多了，这期SF20Re策略我们来分享一下如何构建可靠、好用的离场方法。这个策略在2024年重制之后截至今日创出新高。
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原理

我们改变一下VWAP的算法，不懂VWAP计算的可以参考一下SF19策略








    //计算成交量加权成本线    Vwapprice=Entprice*IIF(MarketPosition>0,1-Longshort_stop*0.001,IIF(MarketPosition<0,1+Longshort_stop*0.001,0));     Wi =Vol[1];    Wisum=Wisum+Wi;    Vwap=(Wi*Vwapprice)+Vwap;    Vwapline=Vwap/Wisum;    VWAP_A=Vwapline;
        Entprice是进场时的价格
        Longshort_stop是默认的止损止盈幅度


上面是基础算法，当我们代入Entprice后只是计算了一个固定的止损止盈线，现在我们要让它动起来，加入如下代码：












  //记录开仓后高低点   If(BarsSinceentry == 0)   {      HighAfterEntry = High;      LowAfterEntry = Low;   }else   {      HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High); // 空头止损，更新最低的最高价      LowAfterEntry = Max(LowAfterEntry,Low);    // 多头止损，更新最高的最低价   }


这个代码是万金油代码，一旦开仓后将持续更新最高或者最低点，如下：


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上面的黑色线会随着价格创新高不断抬高低点，当价格跌破这条线时就会移动出场。这样的移动出场方式有一个缺点，就是不够灵活。他是固定比例的移动止盈止损，也就是说在行情出现大幅度的变化时，滞后于行情反应，不能够及时的保住利润！因此，我们加入另一个概念：择时计算，如下：








  If(Barct>STbar)   {    Entprice=IIF(MarketPosition>0,Max(Entprice[1],L[1]),IIF(MarketPosition<0,Min(H[1],Entprice[1]),0));    Wisum=0;    Vwap=0;    Vwapline=0;   }

    每当需要择时的时候，我们会实时更新Entprice的值，然后重新计算VWAP移动出场线，效果如下：


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我们看到随着行情的加速，移动线也会出现明显的加速，这样我们就能防止波动率扩大后出现回撤造成的利润大幅度回吐，在震荡的时候也会保持一定的距离，以免被甩出去。

实例效果

TB效果：
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文华8效果：


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金字塔效果：


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组合绩效(40+)
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部分品种绩效图
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防迷路


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