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量化入门 | 多因子交易策略：多头趋势 + 分批加码 + RSI 平仓
松鼠Quant
2025-10-17
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『正文』
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一、策略核心逻辑
策略以“趋势为基础、指标为信号、风控为底线”，融合 4 类核心指标构建交易体系，仅针对多头方向产生信号，避免逆势操作：
1.趋势判断：以 21 日均线为核心，要求价格站在均线上方且收盘价≥开盘价，确认多头趋势成立；
2.信号验证：结合威廉指标（W% R）金叉、RSI 指标状态，过滤虚假信号，提升入场可靠性；
3.入场与加码：设置“买进价” 和 “加码价” 双价格阈值，满足条件时触发首次开仓或分批加码；
4.退出规则：以 RSI 超买信号（从≥84 回落）作为平仓依据，锁定盈利。
二、关键指标与参数
指标类型 | 核心参数 | 作用说明 |
移动平均线 | 5/10/20/21/6/18 日均线 | 判断趋势、计算开仓 / 加码价格基准 |
威廉指标（W% R） | 长周期 21、短周期 6、平滑 34 | 生成金叉信号（VAR2 上穿 VAR3 的 6 日均线） |
RSI 指标 | 周期 6 | 识别超买（≥84）和平仓信号 |
风控参数 | 最大加码次数 3 次 | 限制过度加仓，控制仓位风险 |
三、交易流程
1.开仓条件：满足以下任一情况，且当前无持仓时触发首次开仓：
◦多头趋势（价格≥21 日均线 + 收盘价≥开盘）+ 威廉指标金叉；
◦价格突破“买进价”，且买进价呈上升趋势。
1.加码条件：已有多头持仓、价格突破“加码价” 且加码次数未达上限（≤3 次），执行分批加仓。
2.平仓条件：持仓状态下，RSI 指标从≥84 回落，触发全部平仓。
四、核心特点
1.多信号共振：融合趋势、震荡指标，降低单一指标误判风险；
2.仓位控制：限制同向重复开仓和最大加码次数，避免仓位集中；
3.逻辑清晰：入场、加码、平仓规则明确，可追溯性强；
4.适用场景：适用于趋势明确的多头市场，依托均线和指标过滤震荡行情。
//------------------------------------------------------------------------// 简称: MultiIndicatorStrategy// 名称: 多指标综合交易策略// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出:// 策略说明:基于21日均线的趋势判断、RSI超买超卖信号、威廉指标和移动平均组合信号、价格突破买进价/加码价条件// 限制有持仓时不开同向仓位//------------------------------------------------------------------------Params Numeric ma_period_short(5); // 短周期均线 Numeric ma_period_mid(10); // 中周期均线 Numeric ma_period_long(20); // 长周期均线 Numeric ma_period_21(21); // 21日均线 Numeric rsi_period(6); // RSI周期 Numeric hhv_period(21); // 威廉指标周期 Numeric hhv_short(6); // 短周期威廉指标 Numeric max_add_times(3); // 最大加码次数Vars Series<Numeric> ma5; // 5日均线 Series<Numeric> ma10; // 10日均线 Series<Numeric> ma20; // 20日均线 Series<Numeric> ma21; // 21日均线 Series<Numeric> var1; // 威廉指标VAR1 Series<Numeric> var2; // 威廉指标VAR2 Series<Numeric> var3; // 威廉指标VAR3 Series<Numeric> rsi; // RSI指标 Series<Numeric> buy_price; // 买进价 Series<Numeric> add_price; // 加码价 Numeric minpoint; // 最小价格变动单位Series<Numeric> lc;Series<Numeric> price_change;Series<Numeric> gain;Series<Numeric> loss;Series<Numeric> ma6;Series<Numeric> ma8;Series<Numeric> ma18;Series<Numeric> var3_ma6;Series<bool> strong_buy_signal;Series<bool> add_position_signal;Series<bool> exit_signal;Series<Numeric> jiacang(0);Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { // 计算最小价格变动单位 minpoint = Minmove * PriceScale; // 计算移动平均线 ma5 = Average(Close, ma_period_short); ma10 = Average(Close, ma_period_mid); ma20 = Average(Close, ma_period_long); ma21 = Average(Close, ma_period_21); // 计算威廉指标 VAR1, VAR2 var1 = 100 - (90 * (Highest(High, hhv_period) - Close) / (Highest(High, hhv_period) - Lowest(Low, hhv_period))); var2 = var1; // 原公式中VAR2与VAR1相同 // 计算VAR3 var3 = Average(100 - (100 * (Highest(High, hhv_short) - Close) / (Highest(High, hhv_short) - Lowest(Low, hhv_short))), 34); // 计算RSI指标 lc = Close[1]; // 前一日收盘价 price_change = Close - lc; gain = Max(price_change, 0); loss = Abs(Min(price_change, 0)); rsi = 100 - (100 / (1 + (Average(gain, rsi_period) / (Average(loss, rsi_period))))); // 计算买进价和加码价 ma6 = Average(Close, 6); ma18 = Average(Close, 18); buy_price = ((Close - ma6[1]) / 6 + ma6) * 1.004; add_price = ((Close - ma18[1]) / 18 + ma18) * 1.004; // 交易信号逻辑 // 信号1: 价格在21日均线之上且收盘>=开盘 (多头趋势) Bool trend_signal = (Close >= ma21) And (Close >= Open); // 信号2: VAR2上穿VAR3的6日均线 (威廉指标金叉) var3_ma6 = Average(var3, 6); Bool cross_signal = (var2[1] <= var3_ma6[1]) And (var2 > var3_ma6); // 信号3: RSI超买信号 (84下穿RSI) Bool rsi_signal = (rsi[1] >= 84) And (rsi < 84); // 信号4: 价格突破买进价条件 Bool buy_condition = (Close > buy_price) And (buy_price > buy_price[1]); // 信号5: 价格突破加码价条件 Bool add_condition = (Close > add_price) And (add_price > add_price[1]); // 综合交易决策 strong_buy_signal = (trend_signal And cross_signal) Or buy_condition; add_position_signal = add_condition ; exit_signal = rsi_signal; // RSI超买时考虑退出Commentary("MarketPosition"+text(MarketPosition)); // 执行交易 If (strong_buy_signal[1]) { // 检查当前持仓状态，避免在有同向持仓时重复开仓 If (MarketPosition == 0) { // 开多仓 Buy(1, Open); Commentary("买入开仓: 价格" + Text(Open) + ", 趋势+指标信号"); jiacang=0; } Else { // 已有同向持仓，记录但不执行开仓 Commentary("已有" + Text(MarketPosition) + "手多单持仓，跳过开仓信号"); } } If (add_position_signal[1] And MarketPosition > 0) { // 加码条件满足且已有持仓 // 限制加码次数，避免过度加仓 If (jiacang <= max_add_times) { Buy(1, Open); jiacang=jiacang+1; Commentary("加码买入: 价格" + Text(Open) + ", 当前持仓" + Text(MarketPosition + 1) + "手"); } Else { Commentary("已达到最大加码次数" + Text(max_add_times) + "次，跳过加码"); } } If (exit_signal[1] and MarketPosition>0) { // RSI超买信号，平多仓 Sell(0, Open); jiacang=0; Commentary("RSI超买平仓: 价格" + Text(Open) + ", RSI:" + Text(rsi)); } }//------------------------------------------------------------------------// 编译版本GS2014.10.25// 来源：ai.kanpan789.com// 更改声明TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------//由 Ai 生成的内容仅作为学习参考,不能保证正确性，不构成任何投资意见，风险自负。//制作一个自己的Ai编写助手与投研助手...
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