SF系列与算法系列源码已经全部重制完成(可以打包)：

1.tb重做了工作区888合约，部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华代码更新。

『正文』

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OK，我们来聊聊SF22这个策略。标题已经说明了要给策略加一个"变速箱"

那么，有俩个问题：

第一个，为什么要变速？

第二个，如何实现变速？

这幅图是螺纹钢2017至今的盈利绩效，是不是回撤期大于增长期。

策略的原理是：

开仓条件: 大于N周期高点开多，小于N周期低点开空；

平仓条件: 移动止盈出场(TRS)；

N:=40，TRS:=40，Lots:=1

周期15分钟，手续费：默认1.0%%，双向各滑1跳

这个策略普通到不能再普通，绩效当然也是乏善可陈。从17年10月进入回撤期至2020年3月才创新高，确实过分了。

问题在哪里？是交易条件过于简单还是参数问题？

我们必须承认交易条件是一个策略的基石，对交易条件的不断优化和升级是我们坚定的信念。但是，这次我们不再优化交易条件，保持原有交易条件不变，我们来搞"动态参数"，让策略变速。

为什么要让策略变速？

因为市场波动率不断变化，如果你指望一个模型用一辈子不用管，那你太NB了，你这种想法和造一个永动机没啥区别。

市场进化的速度可能比你想象的要快。。。

如何实现变速？

SF22就是利用波动率监控指标ATRMD来达到动态调参的。

图一

    黄色曲线是不是一个非常好看的sin正弦波，处理后的波动率就是这样运行的

图三

    这指标仅仅是监测波动率，并没有指引方向的能力

当波动率大于SY时，波动率逐步走向过热：

1.波动率持续放大，说明趋势在加速，行情波动加大。移动止盈参数也随之增大以免被甩出去；

2.若波动率大于SY，但是波动率开始走弱说明行情可能进入回抽或者震荡，这个时候TRS参数将不再继续增加，即保护利润；

当波动率小于XY时，波动率逐步走向收缩：

1.波动率持续收缩，说明行情在震荡或者无明显趋势。移动止盈参数也随之减少以免因为参数迟钝在震荡行情亏损过大；

2.若波动率小于XY，但是波动率开始走强说明行情可能进入趋势或者波段，这个时候TRS参数将不再继续减少，即保护仓位；

这是经过变速后的结果，开仓条件和平仓条件没有动。仅仅加入了“变速箱"，让平仓出场的幅度参数TRS根据ATRMD指标的放大和缩小自我调节。

防迷路

           

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历史源码《SF22Re》

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