SF27 | 如何开发一个日内交易模型？
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『正文』
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大家好，我是乌克兰剑圣。这一期我们是日内交易模型开发系列的第二期模型型，准确来讲是第一期策略基础上的延申。SF27在25的基础上有删减，有增加。删除的模块是ATR过滤，这种过滤模式代码普适性较低，增加了参数优化的个数。增加的过滤模块是惩罚模块，具体怎么变动我们往下看。
简介：
适用周期：1分钟
适用品种：沪镍，国际铜，苹果
手续费滑跳：默认实盘手续费，双向各1滑
说明：策略原生品种是沪镍，其他品种建议自己重新调整参数
原理
1.日内加权均线
日内交易很多时候会遇到开盘之后反转的情况，特别是有色贵金属这种受外盘影响大的品种。图中篮圈标注的地方是根据夜盘和日盘分别重新计算日内加权均线。这样一来我们在同一个交易日里分别判断方向以免行情出现反转时，不能及时调整方向。
2.闪灵交易区间(自适应区间)
熟悉闪灵交易系统的人都知道，它是模拟交易亏损后才开仓。这种方式有好有坏，对于日内来讲，交易次数是比较关键的。你并不知道你这笔交易开仓后是赚钱还是亏钱，过滤太多是会造成欠优状态，牺牲交易机会。
我们重点关注盈亏比，降低单次亏损的幅度，增加交易机会。同时，加入亏损后的惩罚模块。
重点来了，惩罚模块。
原理：如果你的上笔交易亏损了，那么在这个区间可能不太适合交易，因此我们在这笔交易的开仓价格上加减一定幅度的波动值。也就是亏损造成了区间放大。
我们来看下图来分析它的优劣：
注意看蓝框里的平仓信号，是多空的亏损出场。然后绿色是开多上轨，红色是开空下轨。造成亏损之后，开仓区间会根据亏损交易的开仓价格加减一定幅度，不突破就不再开仓，这样的好处是如果今天的波动率极小，后面就不会再开仓造成不必要的亏损。反之，有一种行情，叫做穿头破脚，这种行情会不断的来回拉扯，如下图：
像这种行情，突破了新高然后又回去，再突破再会回去。那么这种行情，是不赚钱的，也就会造成回撤了，这是这个交易策略的劣势。
赚钱的行情需要高波动日级趋势的大开大合：
这是俩个交易日的日内走势，大开大合的震荡。今天跌，明天涨，然后再跌，这种行情如果是隔夜策略会很难受。但是对于日内策略来讲，大的拉扯，就很适合赚钱。
就是这种大开大合，比较舒服。
还有就是日级别单边趋势了：
在这种行情里，会有小的试错成本，但如果是日线级别的趋势，这种小的亏损是毛毛雨。
思考：
Q：如果我们加入跨周期的过滤，是不是可以更好一点，比如上面说的日线级别趋势，我们可以用这种方法过滤吗？
A：good idea，日内策略结合大周期的趋势过滤是个不错的想法。因为在小周期里，它不知道处于历史行情的中的哪个阶段，是趋势末尾还是趋势中段，它是不知道的，所以这个你可以尝试。下一期，我们可以加入跨周期的模块来试试过滤。
绩效报告(TB,沪镍，1分钟，实盘成本，2015年开始)：
苹果：
国际铜：
MC（2020年开始）：
WH8：
PS：MC和文华8,是走完Bar进行交易，这个对于日内及时出场不利，所以造成了绩效差异，原生版本为TB。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
结语：
日内模型对于滑条和手续费较为敏感，按照实盘的交易成本回测，并没有设置过于严苛的压力测试，因为一定会崩掉。希望能给您带来更多的思路，仅供参考。有问题我们在群里讨论吧。我是乌克兰剑圣，加油，QUANT！
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