SF25 | 日内交易策略开发(一)黄金日内交易模型
松鼠宽客
2021-01-29
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『正文』
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这一期SF策略我们来开发一个日内模型，交易品种为黄金；
手续费滑跳设定为实盘标准；
步骤一：波动率过滤
我们发现黄金在2019年以前的波动率非常低，且K线交易难度很大如下图：
肉眼即可观察到交易非常不活跃，日内交易很难赚到钱。因此我们加入第一个模块，波动率过滤(ATR)，过滤掉图一那些不活跃的行情；
步骤2：计算日内加权均线
日内均线对于日内方向有着非常好的指引，我们这里将日内均线分为2个时间段计算，日盘和夜盘分别计算加权均线；
步骤三：构建日内动态交易区间
步骤四：加入固定止损及移动止盈
绩效展示
TB：
TBquant
文华8
MC
结语：
日内交易模型很少具有普适性，SF25因为黄金品种的特殊，交易时间，交易价格单位，波动规律等因素很难同参数复制到其他品种，如果想要交易其他品种需自行修改。 这是日内交易系列第一期，我们后面还会继续丰富其他品种的日内交易策略，敬请关注。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
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