SF23 | 朴实无华的Dual Thrust策略长期保持正期望收益
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『正文』
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一、Dual Thrust策略介绍
Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。
Dual Thrust是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅（Range），确定上下轨；
Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
具体计算过程如下：
N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;
Range = Max(HH-LC,HC-LL)
上轨(upperLine )= Open + K1*Range
下轨(lowerLine )= Open + K2*Range
(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
二、CTA策略改进
默认的Dual Thrust策略是一个收盘清仓的交易模式，这种模式在国内商品上的表现并不佳，所以还是要以抓住大趋势为主。我们对Dual Thrust策略加工改进一下看看结果如何。
趋势判断
Dual Thrust策略本身不具备趋势判断的功能，只是计算日内的区间。为了让它可以判断方向，抓住主要趋势，我们需要写一个趋势判断的代码：
图中的红色线就是我们的趋势线，在HLAverage之上做多，之下做空；
然后在加入移动止盈和止损。
没了，就是这么简单。
我们来看看绩效：
螺纹：
焦炭：
铁矿:
PP:
甲醇：
动力煤：
苹果：
其他平台_螺纹：
MC：
文华8：
提供源码：
End
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