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SF20 | 来聊聊平仓离场的方法，如何构建高效，灵活，可靠的出场策略？

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2020-09-28

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『正文』

引文

“交易谚语：会买是徒弟，会卖是师傅，会空仓的是祖师爷”

这句股市中的俗语广为流传，无非说了三个要点：“会买的是徒弟，会卖的是师傅”说明了股市投资的目的就是盈利，其中买卖择时非常重要；而“会空仓是祖师爷”，说明了风险控制的重要性，投资不要轻易逆市而为，要合理规避市场风险，才能在股市投资中获得超额收益。这句话讲出了盈利、择时、风控三要点，综合起来讲就是投资收益与风险控制两大要点问题。

交易系统的构建同样是对应买，卖，观望这三点。开仓的方法和思路我们前面分享了太多了，这期SF20策略我们来分享一下如何构建可靠、好用的离场方法。

原理

我们改变一下VWAP的算法，不懂VWAP计算的可以参考一下SF19策略

//计算成交量加权成本线 Vwapprice=Entprice*IIF(MarketPosition>0,1-Longshort_stop*0.001,IIF(MarketPosition<0,1+Longshort_stop*0.001,0)); Wi =Vol[1]; Wisum=Wisum+Wi; Vwap=(Wi*Vwapprice)+Vwap; Vwapline=Vwap/Wisum; VWAP_A=Vwapline;

Entprice是进场时的价格

Longshort_stop是默认的止损止盈幅度

上面是基础算法，当我们代入Entprice后只是计算了一个固定的止损止盈线，现在我们要让它动起来，加入如下代码：

//记录开仓后高低点 If(BarsSinceentry == 0) { HighAfterEntry = High; LowAfterEntry = Low; }else { HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High); // 空头止损，更新最低的最高价 LowAfterEntry = Max(LowAfterEntry,Low); // 多头止损，更新最高的最低价 }

这个代码是万金油代码，一旦开仓后将持续更新最高或者最低点，如下：

上面的黑色线会随着价格创新高不断抬高低点，当价格跌破这条线时就会移动出场。这样的移动出场方式有一个缺点，就是不够灵活。他是固定比例的移动止盈止损，也就是说在行情出现大幅度的变化时，滞后于行情反应，不能够及时的保住利润！因此，我们加入另一个概念：择时计算，如下：

If(Barct>STbar) { Entprice=IIF(MarketPosition>0,Max(Entprice[1],L[1]),IIF(MarketPosition<0,Min(H[1],Entprice[1]),0)); Wisum=0; Vwap=0; Vwapline=0; }

每当需要择时的时候，我们会实时更新Entprice的值，然后重新计算VWAP移动出场线，效果如下：

我们看到随着行情的加速，移动线也会出现明显的加速，这样我们就能防止波动率扩大后出现回撤造成的利润大幅度回吐，在震荡的时候也会保持一定的距离，以免被甩出去。

实例效果

TB效果：

文华8效果：

金字塔效果：

绩效测试

交易开拓者（1小时周期，2010年至今，1.5%%，开平各1跳）：

文华8：

金字塔：

品种绩效（部分品种，1小时周期）：

沪铜：

螺纹：

焦炭：

橡胶：

白糖

新增天勤Python版本源码：

（天勤Python，实盘免费）

结语

因为本期的重点是平仓方法，所以随机选择了SF01的进场方式。

VWAP择时出场线是基于成本价加权成交量的原理，加入了简单择时因子barCout计算。你也可以选择其他的择时条件，比如换成ATR波动幅度，区间轨道发生位移，RANDGE波幅计算等方法，总之就是要让模型知道市场环境发生变化了，让模型选择对应的处理办法。

第三期松鼠俱乐部在10月1号正式启航(2020年10月1日-2021年1月1日)，会给VIP带来更多的惊喜。届时，我们将推出更多高质量策略源码，SF策略系列每期将包含Python源码，新增复杂算法策略系列，继续强化社群服务。感谢您一直以来的支持，我们会继续努力

End

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