策略思想:
代码中精心设计了状态开关,取价循环计算,风险控制。利用高,低,开,收等价格要素计算波动幅度制作动态区间,以此更加适应日内波动。同时配备了二次开仓,短距止盈止损,合理控制风险,提高收益;
交易品种: IF,IC,IH;
交易周期: 1分钟周期,5分钟周期;
使用平台: 文华WH8、交易开拓者、MC、金字塔;
类型:源码(完整代码注解,更加轻松看懂原理);
手续费:0.5%%;
滑跳:1跳(双向);
策略结构:
开盘取价→循环取价→波动率计算→构建进场区间→常规出场规则计算
绩效指标值:
胜率:41%;
净利润:442万+;
总盈亏比:1.27;
平均盈亏比:1.82;
年化收益:186%+;
最大回撤:4.9%;
单品种投入保证金:16万元;
测试周期:5年;
夏普比率:2.55;
R平方值:0.90;
开仓条件:
1、开盘取N值内突破区间上轨,开多单;若上次交易止损,再次满足条件二次开仓;
2、开盘取N值内突破区间下轨,开空单;若上次交易止损,再次满足条件二次开仓;
平仓条件:
1、止损止盈;
2、收盘清仓;
交易开拓者绩效(1分钟):
IF曲线图:
IC曲线图:
IH曲线图:
文华财经1分钟:
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《魔方量化》专栏主讲人慕金龙:
十年交易经验
曾供职大型资产管理公司投研总监
擅长产业数据库搭建和CTA策略开发及交易管理
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2、主流交易软件的实际操作;
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10、加减仓模型的编写;
11、跨周期策略的编写;
12、跨品种套利策略的编写;
13、开发交易策略时踩过什么坑?
14、历史回测报告的评估解读;
15、参数过度拟合的陷阱与调优的正确方法;
16、如何降低投资组合的回撤;
17、实盘中遇到的问题及应对办法;;
18、中级篇学习总结;
精通篇(TB/文华)
19、黎明的曙光:阿隆交易策略;
20、震荡趋势策略:经典的恒温器模型;
21、模拟盈亏:闪灵交易策略;
22、利用ATR编写自适应策略;
23、基于波幅的自适应区间模型;
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25、基于参数计算:第二代自适应模型;
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27、股指隔夜周期策略;
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