【股指日内】SF07(源码):股指日内模型来了!精细化控制,更加适应日内波动;(MC,金字塔,TB,文华8 四版本源码)

松鼠宽客
2019-11-23



策略思想:

         代码中精心设计了状态开关,取价循环计算,风险控制。利用高,低,开,收等价格要素计算波动幅度制作动态区间,以此更加适应日内波动。同时配备了二次开仓,短距止盈止损,合理控制风险,提高收益;


交易品种: IF,IC,IH


交易周期: 1分钟周期,5分钟周期


使用平台: 文华WH8、交易开拓者、MC、金字塔;


类型:源码(完整代码注解,更加轻松看懂原理);


手续费:0.5%%;


滑跳:1跳(双向);


策略结构:


           开盘取价→循环取价→波动率计算→构建进场区间→常规出场规则计算


绩效指标值:


胜率:41%;

净利润:442万+;

总盈亏比:1.27;

平均盈亏比:1.82;

年化收益:186%+;

最大回撤:4.9%;

单品种投入保证金:16万元;

测试周期:5年;

夏普比率:2.55;

R平方值:0.90;


开仓条件:

1、开盘取N值内突破区间上轨,开多单;若上次交易止损,再次满足条件二次开仓;

2、开盘取N值内突破区间下轨,开空单;若上次交易止损,再次满足条件二次开仓;

平仓条件:

1、止损止盈;

2、收盘清仓;


交易开拓者绩效(1分钟):




IF曲线图:

IC曲线图:

IH曲线图:

文华财经1分钟:

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【SF03】5分钟短周期强普适应性模型,20品种500万盈利,年化108%+,最大回撤7.4%,胜率42%+;

【SF02】:一个核心参数,20+个品种适用。总盈利457万,年化101%+,最大回撤7.9%;

【SF01】:强普适性通用策略,胜率45%,最大回撤仅5.1%,通用核心参数2个,15个品种适用于5,15,30分钟周期;

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课 程 大 纲

入门篇(TB/文华)

1、为什么学习量化交易?

2、主流交易软件的实际操作;

3、量化编程入门(一);

4、量化编程入门(二);

5、量化编程入门(三);

6、基础实战:双均线交易模型;

7、基础实战:MACD区间交易模型;

8、基础实战:止损止盈风控模块;

9、入门篇学习总结;

进阶篇(TB/文华)

10、加减仓模型的编写;

11、跨周期策略的编写;

12、跨品种套利策略的编写;

13、开发交易策略时踩过什么坑?

14、历史回测报告的评估解读;

15、参数过度拟合的陷阱与调优的正确方法;

16、如何降低投资组合的回撤;

17、实盘中遇到的问题及应对办法;;

18、中级篇学习总结;

精通篇(TB/文华)

19、黎明的曙光:阿隆交易策略;

20、震荡趋势策略:经典的恒温器模型;

21、模拟盈亏:闪灵交易策略;

22、利用ATR编写自适应策略;

23、基于波幅的自适应区间模型;

24、自适应离场模型:布林强盗策略;

25、基于参数计算:第二代自适应模型;

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