如果你喜欢本文，麻烦分享与关注一下公众号非常感谢！

『正文』

ˇ

摘要：

  通常计算波动率的方式有很多种，最最最常用的便是ATR，只要说到波动率的计算第一反应便是ATR指标。难道除了使用ATR计算波动率没有其他的方式了吗？今天我们推出SF12策略，SF12基于全新方式计算波动率，构建交易系统；

策略结构：

1.核心指标计算；

2.计算波动比率；

3.构建自适应区间；

4.波动率择时模块；

5.开平仓模块；

策略原理：

1.使用全新波动率算法统计不同维度的波动幅度，计算出各自波动率，这一步完成，我们可以构建出自适应区间。

2.得到了波动率之后，我们还需在计算波动率比率，通过波动率比率构建行情择时模块；

3.开仓采用次根BAR进场；

4.平仓采用移动收敛型止盈止损；

    SF12策略的重点在于全新的波动率算法，而不像以往只有ATR一种选择。同时，还使用波动率比率引入择时选择的概念，

  我们看到传统的ATR(黄色线)没有固定规律可以遵循，时而很大时而很小，仅仅只能作为构建区间的条件。而全新算法的波动率指标(紫色线)，可以很清晰的看出波动过滤呈现心电图状，过大的波动率或者过小的波动率，波动率的收敛与发散都可以很容易的描述出来，并形成条件的统一性；

策略绩效：

组合测试（10年，手续费1.5%%，滑跳1）：

螺纹钢（周期同参数）：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

焦炭（周期同参数）：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

苹果(周期同参数)：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

TA（同周期参数）：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

风险提示：

  策略仅用于学习交流，松鼠宽客既不享受您的收益，也不承担您的风险。想要实盘请自行修改后谨慎使用，后果自负！

源码领取：TB（交易开拓者），文华9

为了保障VIP权益，SF系列源码只对VIP开放，加入松鼠宽客俱乐部(VIP)无条件领取策略源码及所有工作区；

添加小松鼠微信：viquant01， 例如：回复"SF12"

或扫描下方二维码

本课程及活动最终解释权归松鼠宽客所有，有任何疑问可咨询客服

----------------往期精彩内容----------------

【SF11】| 成交量来确定阻力支撑点，基于Volume Profile构建交易策略

【SF10】| 如何构建一个胜率超过60%的短线螺纹策略(开发教程)；

量化微小课堂：

量化微课堂1期 | 通过波动率解调优参数，筛选品种，构建交易策略；

量化微课堂2期 | 浅谈高频交易策略的设计与实现（源码）；

看盘指标系列：

看盘指标1期 | MACD线背，柱背，笔，段（源码）；

看盘指标2期 | 提高交易胜率，SAR抛物线+均线斜率信号主图指标（源码）

看盘指标3期 | 主力资金进场启动点(含选股器)副图指标；

看盘指标5期 | “寻龙诀” 副图+循环自动选股器(源码) 基本面与盘口数据相结合开盘选股

Python源码 ：

源码分享 | 用python中的Pandas库实现一个商品期货网格策略

源码分享 | Dual Thrust 区间突破策略 Python 版

源码分享 | 基于Python的菲阿里四价策略