SF36丨跟踪+定向双重离场
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『正文』
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大家好，我是Le Chiffre。
今天给大家带来的是超级趋势线系列之5，该策略进场由可变移动平均线为主体逻辑。出场方面，采用与以往单一出场方式不同的双重出场方式。下面我们从逻辑→代码→绩效来一一讲解。
逻辑
进场方面主体逻辑采用Tushar S. Chande（图莎尔·钱德）设计的Variable Moving Average（可变移动平均线），简写为VMA。VMA原理上与卡夫曼和上一期的VIDYA均线类似，是根据市场波动自适应调节均线平滑度的指标。
如下图所示：
出场方面，根据我的经验和各路前辈们留下来的资料和理论，从跟踪法或吊灯法
等几个传统普适性出场方式发现，绝大部分行情结构，都会在系统性行情回调、单品种暴力回调、正常行情回调等各种场景中出现利润大幅度回撤的情况。
从多空行情结构不同角度出发，在上涨过程阶段，暴力大幅度上涨大概率带来暴力大幅度的回调，尽管后期还会不断新高再新高（例如最近的硅铁、5月份的黑色回调到今天等等）。
如下图所示：
从图中我们可以明显看到，硅铁在9月24日日内经历了2000多点价格回调，就算是跟踪或者吊灯势必也要在当日的1/3-1/2位置出场，总之，肯定是要吐利润的。而这就是今天我们需要处理避免的——目标利润定向出场法。如下图所示：
上图所示就是目标利润定向逻辑在硅铁中的作用，这种出场法有两个好处，一是减少滑点，二是一定概率避免利润回吐。同时，我们依旧保留跟踪出场法，第一并不是每一次都会遇到大行情，第二大部分行情依旧面对的是普通的止盈止损。
如下图所示：
绩效
Rb long TBQ
Rb long wh8
SC
组合绩效
过多的绩效截图就不往上放了，详情请各位参见群内的工作区自行查阅。本期我只是挑选了不同板块的个别品种放到组合进行回测，并没有像以往将大家所做的主流品种都放到上面。
Vnpy版本我没有优化参数，随便选了几个所以绩效不是很好，这里我就不跑程序了，大家自行私下运行吧。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
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