SF33丨超级趋势线之系列3
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『正文』
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大家好，我是Le Chiffre。
今天给大家带来的是超级趋势线—系列3。在SF系列历史中，SF14、SF29均是不同结构特征的超级趋势线策略，今天同样是基于超级趋势线主题，不同的分水岭线、区间波动、扭转逻辑等算法逻辑，废话不多说，如下图所示：
铁矿石，7/21上午空到发文至今
硅铁，6/28多到发文至今
生猪，8/2空到发文至今
液化石油气，4/29以来持续保持做多信号，整体往上所以无做空
策略逻辑
该策略逻辑源于2018年Futures Truth杂志一篇内容，具体的因为时间太过久远我也忘记了，然后在今年春节期间我翻出来当时写的底版，本来是想今年2月份发的，后来因为有更好的思路和研究方向就搁置了，今天拿出来继续分享。
进场逻辑：
该策略采用的是中轨并不是SF14的K线高低价平均值，也不是考夫曼均线，而是采用类似海龟的中间值。这在整体趋势波动中更加的柔和，但能脑补逻辑的高手们一下子其实就能看出来端倪：滞后性。
实际上我也担心过，但是然也，非也。为什么这么说呢。因为，这种算法逻辑正好针对的是就是大幅度的波动，越大越吃香。而对于那种上下只有1-2%几乎等于没波动的束手无策。为啥？你看那个AVG，最高价和最低价的均线，如果波动大了，那么这两个极值点是不是也变大了呢。
同理，这里也依然有判断趋势后进行多空标记，而后针对标记进行分水岭逻辑变化的。
实际上该策略的好的地方并不是进场，进场我觉得一般般吧，我跟慕总基本上聊两句就能搞出一个进场的逻辑信号来，但一个策略真正的亮点和核心研究的地方其实是在出场。该策略放弃了以往的VWAP、各种跟踪止盈止损等等方法，该策略采用的是ATR吊灯法。
如下图所示：
策略绩效
2017-至今
2021年
最近三个月
主流+非主流品种27个品种测试，15M周期，万1.5+1跳。
OK，今天的SF33就介绍完了，从最近情况来看，总体下来SF33比我个人在实盘的SF32（未阉割）版本还要好，其实经过上个月的调整，本来不想动的，看来是需要在10.1前在适当的微调一次了。
同时，我们的《异质化策略社群》在这个月已经上线，受到大家一致好评。如下图所示：
并且群里有机构、大户、以及各路大佬神仙都在群里。
每个月不定期还带大家阅读学习最新的FT&SC杂志，我会把精华的东西翻译脱水给大家，不断获得灵感和启发，在这里你不仅可以获得源码，更可以获得研发和迭代策略的逻辑思想。
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