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SF06_RE | 基于双均线系统的动量和趋势跟踪策略

松鼠Quant

2025-01-17

大家好！SF系列策略推出以来累计阅读量6万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。

SF系列与算法系列源码已经全部重制完成(可以打包)：

1.tb重做了工作区888合约，部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华8代码更新。

PS：全部策略都重制了，只是帖子需要一个个发，2024年8月份之后领取过的不需要再找小松鼠重复领取了。

策略概览

SF06_RE是一个基于双均线系统的智能交易策略，结合动量和趋势跟踪，通过动态跟踪止损来管理风险。

策略思想：

传统的双均线交易系统是通过快速均线与慢速均线的交叉来捕捉趋势；当快速均线上穿慢速均线的时候，出现买入信号，指示有一波上涨趋势；当快速均线下穿慢速均线的时候，出现卖出信号，指示有一波下跌趋势。

然而，双均线交易系统在趋势行情中能获得较大的收益；由于市场只有20%的趋势行情，80%是振荡行情，双均线交易系统容易发出假信号导致过多的亏损。

为了将假趋势信号过滤掉，可以将双均线与通道结合起来，此时的“通道”充当二次滤网，虽然在一定程度上过滤了假趋势信号使在振荡行情中减少了损失，但是同时在真趋势行情中也损失了一部分利润；降低风险的同时也降低了利润。

核心模块

参数配置模块

Fast期：95
RL比率：3
RS比率：4
初始资金：100000
跟踪止损比例：30-100（步长5）
均线参数

指标计算模块

AvgL1/AvgL2：高点均线
AvgS1/AvgS2：低点均线
SlowL = Fast × RL
SlowS = Fast × RS
长期均线系统
双均线高低点
ATR波动率指标

交易信号模块

收盘价<AvgS1
AvgS1<AvgS2
收盘价<Fast周期前价格
前K线位于均线通道上方
收盘价>AvgL1
AvgL1>AvgL2
收盘价>Fast周期前价格
前K线位于均线通道下方
多头入场条件
空头入场条件

风险控制模块

动态跟踪止损
最高最低价跟踪
头寸规模管理

策略逻辑流程

初始化阶段

设置数据源（后复权）
配置自动换仓
设置交易时段
初始化变量

运行阶段
markdown
复制
每个交易周期：
1. 计算基础数据（头寸、ATR）
2. 更新均线指标
3. 检查开仓条件
4. 更新跟踪止损价格
5. 检查止损条件

策略特点

均线趋势：利用多重均线系统捕捉趋势
动态止损：基于价格波动的跟踪止损
动量确认：结合价格动量提高信号可靠性
自动化处理：完善的换仓和复权机制

优化建议

参数优化

Fast周期可根据市场周期特征调整
跟踪止损比例可根据波动率动态调整

信号增强

可考虑加入成交量过滤
增加趋势强度确认

风控增强

增加固定止损保护
添加最大持仓时间限制

实盘应用注意事项

市场选择

适合趋势明显的市场
建议在波动率适中的品种上使用

资金管理

严格控制单笔风险
合理设置跟踪止损比例

监控优化

定期检查均线系统效果
评估止损触发的合理性

策略监控与维护

日常监控

跟踪均线趋势信号质量
观察止损触发情况

定期维护

均线参数优化
止损参数调整

代码实现要点

python

# 核心指标计算
def calculate_indicators(data):
# 均线系统计算
data['SlowL'] = int(Fast * RL)
data['SlowS'] = int(Fast * RS)

# 双均线高低点
data['AvgL1'] = data['High'].rolling(Fast).mean()
data['AvgL2'] = data['High'].rolling(data['SlowL']).mean()
data['AvgS1'] = data['Low'].rolling(Fast).mean()
data['AvgS2'] = data['Low'].rolling(data['SlowS']).mean()

# 交易条件
data['Condition1'] = (data['Close'] > data['AvgL1']) & \
(data['AvgL1'] > data['AvgL2']) & \
(data['Close'] > data['Close'].shift(Fast))

return data