SF31丨构建抄底摸顶策略的一小步
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『正文』
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大家伙，我是Le Chiffre。今天给大家带来的是与以往趋势策略完全不同的抄底摸顶策略，这也是今年准备研究方向重点之一。
原理：
该策略原理是过去N周期阳K线的差值占比过去N周期K线总体差值。其实有一些类似ER效率系数，也有一些类似SF21。说的不直观看图说话更直观。
如下图所示:
下面的黄色线就是一个衡量线，是不是看着很简陋？有一种被骗的感觉[doge]。行不行其实看测试，因为最近一直在研究抄底摸顶或者说换一种说法——反转策略。当然了，并不是说某一种策略能包打所有的不同行情结构，不同市场基本面带来的阶段性顶底，以及甚至不同的政策驱动，虽然后者这些会统统反应在前者行情结构中。但是，不同产业链，同一产业链上下游传到等等都是不一样的，不能奢求一个逻辑可以包打所有品种的波动特征去抄底摸顶，更不要意淫奢求所有的顶底全让你干了。这事儿只有两个东西可以实现：1、穿越。2、这个品种你控制说了算。
好了，说到最后，其实就是想表达——组合才是王道。
作为第一部反转策略作品，我是先拿股指期货开刀的，为啥？因为我一直有一种执念，股指期货下一步会恢复正常化了，过多的新闻事件我就不多说了。而且股指的抄底摸顶意义要远远大于商品期货，我认识的大部分做期货的人，基本上没有做股票的很少很少，这样就可以对自己的现货多头形成一种对冲保护，抄底还可以起到指数增强的作用。
该策略采用了不同以往单一的出场方式，采用了2种出场方式。如下图所示：
第一种是黄色的止损保护线，第二种大家注意左上角的数据框中有一句commentary出来的话，最大盈利……这两种一个作为止损保护，一个作为利润保护，在反转过程中，会遇到大大小小的不同级别的行情，有的可能短期内看是抄底成功，但是并不意味着行情反转，大概率是个反弹随后就此结束也是很常见的。
下面也给大家分享一下吊灯止盈作为利润保护的模板，如下图所示：
吊灯（一）
吊灯（二）
下面我们来看一下具体的组合绩效是什么样子的，由于股指期货还处于“阉割”状态，因此手续费正常按照万0.23测试，因为可以锁仓，所以没必要搞个什么千1千8的。但是滑点是不能避开的，因此我个人在测试过程中，基本测试都采用3、4、5跳都测试过，甚至10跳也是测试过的，都能保持盈利，只不过随着滑点越来越大，曲线也就越来越难看了。
3跳
5跳
10跳
图不清楚的，我来说一下，10跳绩效图左轴最高位208，5跳230。组合起来整条曲线也是很平稳的。下面我们来看几张信号图，如下图所示：
这是3月份反转做空的信号图，在春节后开盘的第二个小时空进去的，从2月18日一直拿到3月3日。在发布这个策略之前，我也拿给一些身边内部人看过，大家都眼前一亮，直呼好家伙。但是实际上……
从2月23日第一次开始抄底，一直抄到3月11日，历经5次都错了，幸好前三次基本上都有空单，最后两次止损额度不大，可能这就是表面对冲吧[doge]。
为啥拿出这种自己踩自己的信号图来说，事实证明，每个策略都有自己的命门所在，有摸顶成功的自然有抄底失败的，还是那句话，总体组合起来保持正盈利就可以了。之前太多人问我有没有那种可以90%抄底摸顶的策略或者指标。Em…….mmmm，可能有吧，就好像我一直相信有外星人一样，总有一天人类会从外星球找到地球没有的元素，组成某种可以改变人类科技进程的东西。信仰这东西还是要有的。
接下来在给大家看点儿兴奋的信号，如下图所示：
以上截图是近两年的比较成功经典的反转N笔中的几笔。更多的详情请各位群里的朋友们在自己工作区查看。后面暂定计划是更多地、更精细的反转或者震荡策略的研究与开发，个人预计难度会很大，尽量不让这个计划流产吧。好了这一期就到这里了，各位我们群里聊。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
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