SF28 | 股指“三缺一”策略，2多1空组合方式
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『正文』
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股指“三缺一”策略
大家好，我是LE CHIFFRE。鉴于新的一年2个策略的复杂性过大，涉及到大家理解以及翻译的准确性和客观性，在与我们的乌克兰大宝剑初步沟通后，3月份我来给大家换个节奏，也换个气氛，咱们来一把“麻将三缺一”。
（提前划重点，群内有彩蛋，没有加入VIP群的快快加入哦~~）
今天给大家带来的策略，来源于….em….mmmm（好像忘记了）。无所谓来源哪里了，反正就是那种无心插柳柳成荫的来源。既然我前面说了，给大家换个节奏也换个氛围，不要整天沉浸在60度曲线，没有回撤，3天一新高，5天一数钱的幻觉中。所以第一季的最后一集，我们来讨论一些非策略算法深度的东西。
老规矩，先来看绩效和可视化的结果。
实际上来说策略中规中矩，价值的地方来自于工作区策略的组合。说到组合，其实该组合工作区是受到一定条件约束的，该约束目前仅有TBQ（需要正确使用）和TB旗舰（正常使用）满足。MC因为底层的原因无法正确使用。WH8不清楚，客服也没人回答我这个问题。所以，目前来说，该策略作为最简单、最原始的组合使用，仅仅是TB和VNPY（待定，没有回测验证，但是底层逻辑我问过VNPY实盘的同事，是可以正确使用的）。
该策略之所以叫做“三缺一”，是因为该策略由三个部分组成，2个策略思路，核心重点是，此2个策略均是代码不超过20行的内容，并且2个策略由3个部分组成。这才是气氛点。2个策略其中一个拆分为多空分开进行，具体原因我会在VIP群里进一步一一解答，大家可以配合源码进行学习和理解。群内讨论氛围甚好，在这里你不仅可以进行CTA策略源码学习，更可以学到策略可持续迭代的思路。
以上是群内每日平时的讨论内容，还包括我们VIP每月提供的策略解析与后续迭代和策略的建议使用方法。
我们这一期的“三缺一”策略有暗藏的两个使用技巧问题（正确使用方法）：第一拆分的三个部分必须要各自独立运行，不能彼此糅杂在一起；第二不能加载在一个工作区的同一个单元（特指针对TBQ来说，MC也需要正确的使用方法）。至于原因，我会在群内重点讲解。下面我简单说一下原理，三部分算法并不是核心，而是在策略中的空仓设置，如下图所示：
最重要的就是三个部分的组合，组合中我们采取了2多1空的组合方式，因为在我个人看来，没有谁是靠做空自己国家而发财的。因此，对未来3年、5年、10年8年甚至更长远都是看涨，不要问为什么，问就是涨。而具体是什么组合在一起的，那这就是群内的彩蛋了，我将在VIP群内为大家分享。
该策略没有进行任何的参数调整，大家可以理解为类似软件中自带的MACD中的12、26、9默认参数，周期是随意选择了一个周期（该周期就是上面绩效截图周期，随意选的结果就成了）。下面大家请看几幅可视化交易信号图：
（策略组件一）
（策略组件二）
（策略组件三）
另外，我们将会对该策略以及历史策略进行不定期的迭代升级，以及思路的分享，统一会在VIP群内为大家以文字、语音等各种形式。其实从头寸和策略的配置来说，往往对一个策略的精细度反而没有那么高，因为组合起来是一个自己接受的平稳绩效就可以了，反而是那些资金少、要求高、风险承受能力弱的投资者越是需要精细化的策略而抚慰脆弱的心灵。
最后，在策略文章介绍结束之后，我们再来看几条新闻事件。
当然，这也不是什么最新消息，早在几年前港交所就一直嚷嚷推出，但是由于近些年香港……大家懂得哈，我就不多说了，怕被河蟹。这是我个人的一个猜测和原因，应该不无关系，然后又赶上疫情，直接拖到了今年。就像群里朋友说的一样，一是很多机构和个人会去香港玩股指期货了，二是会倒逼国内股指期货的放开和改革，三也是最重要的——定价权问题。如果港交所有动作，那么不排除股指期货后面会有相应的动作。
下图是被阉割后，历次放开的事件总结：
从2017年9月18日第二次开始调低日内平今手续费后，分别下调幅度为1/4, 1/3，1/4，最后一次下调是2019年4月19日。按照历次的时间推算，如果没有疫情2020年大概率会有一次的，但是因为疫情打破了一切的节奏，导致该有的由3.45下降25%为2.5875左右，下降33%（1/3）为2.3%左右的松绑事件没有发生，且随着国内外疫情和经济金融市场的不确定性也没有追加的可能。
但是，我们老话讲：正义也许会迟到，但从不会缺席。放开是早晚的事儿，我们要做的就是在放开后，将我们的股指策略提升到一定高度，做好各种准备，而不是像大妈买基金一样，涨了那么多才知道买了。同样的道理，别等股指好做了，动量足了，才知道该开发策略去了，早干嘛去了，现在我们就要有“工欲善其事必先利其器”的思想和工作准备。本年度我会重点深耕股指期货领域，从组合配置以及精品单策略两个路径深入入手，做好迎接未来市场之变局。同时也希望VIP朋友们以及不断关注我们的朋友多多实锤，毕竟“实践才是检验真理的唯一标准”。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
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