松鼠宽客

基于量能的抄底摸底+追涨杀跌的交易策略

松鼠宽客

2021-11-17

公众号致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

『正文』

大家好，我是乌克兰剑圣。

这一期我们开发一个基于量能的交易策略，提到量能第一想到的就是成交量，持仓量，委托量这些耳熟能详的名词。然而，利用量能因子开发出一个完整的策略案例还是比较少见的。

前言

本期算法12号策略就是纯纯的成交量交易策略，它没有使用传统的趋势指标，摆动指标，波动率等指标的辅助搭配。仅仅是成交量和幅度来判断价格的方向，多空强弱。

强弱这个概念是相对的，传统方法用里有很多指标可以度量强弱。MACD,KDJ,RSI这些常用的指标都是在度量强弱。可是，他们都是基于价格因子计算的，价格是结果，是滞后的。

技术派有三大假设：

1.技术走势反应一切市场信息；
2.价格以趋势方式演变；
3.历史会重演。

假设的前提是可以被证伪，上述的三大假设是错误的。错就错在难以证伪，因为你从历史图表上看，它永远是正确的，它们成为了“真理”。我们抛开主观概念，回归到最原始的市场因子，人。

人，天生就会交易。你的筹码是你在这个市场里的投影，每一个交易结果都会被市场记录。横坐标，纵坐标精确定位了交易的位置，副图的成交量记录了它的筹码痕迹。但是很遗憾，技术分析提及的四个要素：量，价，时，空。90%的量化模型或者主观交易者只用到了：价格和时间。量能有所提及，但是应用甚少，最主要是不知道该怎么用嘛。

构建一个量能强弱策略

price_A=C-C[1];New_var=VOL;

我们先保存俩个要素：价格幅度和成交量。

然后遍历周期内的VOL堆积和幅度变化(部分源码)：

//部分源码for i = Length-1 DownTo 0 { if(price_A[i]>0 ) buy_price=buy_price+New_var[i]; if(price_A[i]<0) sell_price=sell_price+New_var[i];}buy_cout=buy_price;sell_cout=sell_price;buy_price=0;sell_price=0;buysellcond=buy_cout/sell_cout;

buy_price保存的是幅度大于0后的成交量堆积，sell_price保存的是幅度小于0后的成交量堆积情况。buysellcond计算的是周期内多空成交量的比值，这一步比较关键，它呈现一个较为明显的变化规律，后面我们看副图就能明白。

//部分源码if(TrueDate(1)<>TrueDate(0)){openbuysell=buysellcond; }PlotNumeric("openbuysell",openbuysell);PlotNumeric("1",1.00);
move_buycond=Max(openbuysell,1);move_sellcond=Min(openbuysell,1);

每个交易日的开盘保存buysellcond值做为一个阈值阀门。同时比较大小形成move_buycond和move_sellcond多空强弱的条件。简单讲就是，buysellcond存在大于1小于1俩种情况，甚至出现负值。大于1 的情况,把buysellcond做为开多的条件，1做为开空条件。如果小于1，1做为move_buycond开多的条件，buysellcond成为了开空条件。每天都会重新计算，多空力量的强弱，如下图：

黄色横线就是每日更新的openbuysell阈值阀门，紫色线就是buysellcond多空理想变化值。我们来对应主图看一下：

buysellcond与openbuysell之间的交易规则是交叉，上交是做多，下交是做空。仅仅是根据成交量的强弱构建的交易条件。并没有用到主图的趋势指标，区间指标等辅助。正是因为没有用到类均线，类唐奇安通道这种常规的交易指标，它的信号才显的格外有意思。有时候可以达到抄底摸顶，又有时候会逐势追涨杀跌，我们来看下面的图：

从左往右，追逐进场，低谷进场，高点反手，突破进场。你并不好描述它会在什么时候什么位置开仓，因为你只是追随多空力量的变化。当然也有很多做错的时候，这个是因为没有优化出场条件和过滤条件造成的。如下图：

红框内，我们发现这是一小段震荡上行的行情，在不高不低的位置开空了。很可惜没有及时出场，最终造成了亏损，因为他们都有一段可以盈利的时间，因为没有合理设定出场，最终亏损了。后期你们可以添加浮动保本条件试试。我们这里只取考量单纯多空强弱这个因子，后期可以添加很多改进方法来强化模型。

在不是很连续的下跌趋势里，它会抄底，从副图的指标来看是强弱转化的体现，因为我设置的条件不允许正反手，没有出现做空。这是自动交易的不完美，没有手工灵活，它做为一个看盘指标来辅助交易也是一个不错的选择。

V形反转进场会出现的形态，只要波动够大，就可以检测到。

最后我们来看一下20个品种的组合绩效报告，因为设置好了等价值配比手数。

螺纹：

热卷:

动力煤：

甲醇：

锰硅：

豆油：

豆粕：