算法策略 | 高波动率择时指标RSJ交易策略

松鼠宽客

2021-10-22

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『正文』

大家好，我是乌克兰剑圣。

有幸在VNPY论坛看到RSJ高频波动率择时指标 - 1这个帖子，帖子里已经复现了RSJ指标源码，这里就不做赘述，同时也提供了研报的下载地址。

感谢陶勤英博士，【Veighna量化策略实验室】的分享。

OK，我用TBQUANT复现了源码，首先RSJ做为描述波动率的指标还是有很多可取之处的，RSJ在股指上的表现与研报基本一致，但是放到其他品种就差强人意了。这个可能需要一些个性化的修改，RSJ是一个摆动指标，会出现极值收敛的现象，这也是大部分摆动指标必然出现的结果。

研报里默认的交易方法是与0值比较大小，然后第二日做反向交易。我这里把交易规则改为：金叉0值，做多，死叉0值，做空的正向交易。为什么这么改？因为我实验了默认的交易方法在不同品种的表现并不好，原因是趋势具有延续性，频繁的开平反手在趋势里不会有好的受益。

S11的思路很简单，顺大势，逆小势。我们只要加一个趋势判断器就可以了，来看看效果。

趋势：

在明显的趋势里，运用RSJ指标有时候会在较为有利的位置抄底或者摸顶开仓。我们只要搭配一定的趋势指标就可以达到顺大势，逆小势的效果。但也有判断错误的时候。

比如在这种波动率较小，指标反应较快的时候就会出现较多的错误信号。虽然整体是向下的，但是赚不到什么钱。

震荡：

在宽幅震荡里，RSJ的表现还是不错的。注意，是宽幅震荡，这个与参数有很大的关系，如果波动率太小，也是会出现很多亏损的，这是摆动指标的缺陷。

整体来说，RSJ适合高波动行情。

像这种宽幅的拉锯震荡，是RSJ最喜欢的。

OK，我们来看看S11的多品种绩效。

PS:组合绩效默认是1手，不同品种之间会存在点价值差异绩效不同。总是被群友问怎么调整手数，这次手数自己调整吧，我就不改了。具体绩效看下面的单品即可。

螺纹888：

焦炭888:

铁矿888：

动力煤888：

鸡蛋888：

热卷888：

AP888：

EB888：

EG888：

VNPY绩效：

品种:RB

手续费：1%%

滑跳：1

时间：2015年1月-2021年7月

周期：5分钟

总结：如果你想要开发一个震荡策略，那么RSJ可以为你提供参考。如果你的突破策略较多，同质化较高。你也可以考虑增加非突破原理的策略，S11没有突破原理，单纯的RSJ+趋势指标+移动出场。本来打算狠狠的魔改一下，但是简单的搭配就有了不错的效果，这点是我没有想到的。S11提供了一个最素的版本，大佬们拿到手以后快点进行魔改吧。

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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