算法策略 | 波动率调节器提高CTA策略盈利能力
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项目进度：
北霸枪策略......八百里加急
VN_orderflowV3......50%
『正文』
ˇ
大家好，我是乌克兰剑圣。我们之前发布了一款波动率改造的策略：【SF22】| 来给你的交易策略加一个"变速箱"，五挡起步那种。上半年SF22表现较好，但也有不足的地方，SF22仅是用波动率动态调节了出场参数，开仓并未改动。
简介
在SF22的基础之上加强进场条件。
波动率调节器
图二(来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/272830271)
黄色曲线是不是一个非常好看的sin正弦波，处理后的波动率就是这样运行的
图三
首先要明确，这指标仅仅是监测波动率，并没有指引方向的能力。
波动率扩大：是价格出现趋势的一种特征。
波动率收敛：是趋势被破坏或者调整的一种特征.
如何调节出场
利用波动率监控指标ATRMD来达到动态调参的。
当波动率大于SY时，波动率逐步走向过热：
1.波动率持续放大，说明趋势在加速，行情波动加大。移动止盈参数也随之增大以免被甩出去；
2.若波动率大于SY，但是波动率开始走弱说明行情可能进入回抽或者震荡，这个时候TRS参数将不再继续增加，即保护利润；
当波动率小于XY时，波动率逐步走向收缩：
1.波动率持续收缩，说明行情在震荡或者无明显趋势。移动止盈参数也随之减少以免因为参数迟钝在震荡行情亏损过大；
2.若波动率小于XY，但是波动率开始走强说明行情可能进入趋势或者波段，这个时候TRS参数将不再继续减少，即保护仓位；
如何调节入场
当波动率大于SY时，波动率逐步走向过热：
单边行情之后，波动率逐渐从过热走向收缩，这个时候很大概率进入震荡我们将入场时的参数及ATR系数扩大，减少在宽幅震荡里的穿头破脚。
当波动率小于XY时，波动率逐步走向收缩：
波动率急剧收缩，震荡行情或进入尾声。波动率后面逐步走强说明行情可能进入趋势或者波段，我们将入场时的参数及ATR系数缩小，争取早点入场。
双开仓模式选择
计算VIX根据其变化自由选择开仓模式：
模式1:使用BAR内交易模式
模式2: 使用次BAR交易模式
俩个交易模式各有特点，模式1可以更迅速的抓住突发行情，完成BAR内入场得到优势价位。模式2是一种延时进场的办法，震荡中存在很多影线假突破情况，尽量减少假突破开仓同时避免踏空行情。俩种模式的选择取决于VIX如何计算和调节，有些品种更加适合模式1，有的适合模式2。
原版SF22与算法9号策略绩效指标对比(螺纹1手为例)：
原版SF22：
算法9号策略:
肉眼可见的增强了。
组合测试：
螺纹：
焦炭：
动力煤：
铁矿：
锰硅：
EG：
EB：
源码包：
结语：
在CTA策略跟踪报告及策略点评(二)里提到波动率调节器的前景和好处，我们会继续深化波动率的研究和应用，CTA资产配置的大时代已经来临，公众号里有非常多与CTA策略相关的量化因子，这些内容可以帮助你完善自己的量化策略因子库。第二季度顺利收官，我们下一季度再会
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
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