算法策略 | 追涨杀跌+震荡反手，趋势震荡相结合的交易策略
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项目进度：
新版ordeflow与传统指标结合(VNPY).....70%
明星策略--北霸枪.....40%
『正文』
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大家好，我是乌克兰剑圣。之前群里的小伙伴@我，问能不能写一个趋势和震荡都交易的模型。寥寥几句话，想要落地成实际的执行代码绝非易事，很多时候震荡行情如何定义是没有标准的，又或者震荡也是小级别趋势的一种。这一期，我来用几个思路尝试实现这种类型的策略吧，写一个趋势追涨杀跌+震荡正反手的模型。
一、构建趋势线
这个比较简单，就是高低点的平滑平移线，你直接看做为高低点的均线即可。
二、3种状态：多头，震荡，空头
趋势线就是这三种状态，红，黄，绿。上涨下跌都好说，一般的趋势模型都能把握住，问题是黄色的震荡部分。我们来定义下黄色部分：
当趋势线处于震荡状态时，相对高位开空。
当趋势线处于震荡状态时，相对低位开多。
代码(部分)：
我们注意趋势线为黄色状态时候的交易，在一个相对底部开多，运气也很好，
抓到了一波后续的大趋势。
下跌趋势一步三回头，穿头破脚，在相对顶部开空。
一波上涨趋势结束后没有再突破新高，在相对高位试空。
较窄震荡区间里，正反手低吸高抛
如果出现波动率特别低的情况，就没有多少操作空间了，会出现连续的亏损。
我们注意上面俩个方框，黄色框框是多头趋势下的开多情况，蓝色框框是震荡行情下的交易情况。可以看出，震荡里交易还算不错。但是在趋势里交易，出场太过敏感了，这是因为震荡和趋势的出场模块并没有区分，用的同一个出场模块，显然这是不科学的。趋势应该迟钝一些出场，以免被甩出去，震荡应该灵活一点出场，以免跑慢了造成亏损。
因此，有俩条修改意见：
趋势与震荡的出场模块分别独立编写。 趋势里的开仓方式还可以继续加强。
所以，拿到源码以后可以按照上面俩个思路再修改一下，效果相信会提升不少的。具体可以参考SF22和SF24的动态出场的处理方式。至于开仓的话就太多了，好好翻一番历史策略源码吧。
TB绩效报告2015年至今(手续费：1.5%%，双向各1跳)：
螺纹：
焦炭：
动力煤：
EB：
EG：
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
End
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