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另类社群丨Trading Band For Trends

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2021-09-17

公众号致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

『正文』

大家好，我是Le Chiffre。

今天给大家带来《另类策略》社群附加福利—"Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES Magazine”，2021年第七期杂志干货内容分享。

Trading Bands For Trends

—— Moving Average Bands

接下来是文章解读，源码编写，图表显示。《另类策略》社员不需付费，群内推送。

说明：付费内容含有源码，原理讲解，图表效果展示。付一赠一，虚拟产品付款后不支持退款，付费前请考虑清楚，谢谢悉知。

原文大意：

动态带的变动随着波动增加而增加、随着减少而减少。使用这些将潜在的上升或下降趋势进场点信号化，或者在横盘市场中，用于识别超买超卖。

移动平均带（MAB），它是基于两条不同长度的移动平均带的交易方式，有助于显示出短期均线移动相对于长期均线的变动。MAB提供显示的信息能够用于趋势跟踪。

MAB是一个波动带，呈现出明显高于或低于长期均线的状况。波动计算是基于两条均线的差异。随着这个差异增加和减少，这条带扩大和收缩。当波动增加这条带自动的变宽，反之亦然。

计算公式讲解：

下面举例说明MAB计算的案例。这个案例计算是基于50日的指数移动平均作为长期均线，10日指数平均作为短期均线。

MAB的计算

中轨 = 50日的指数移动平均

上轨 = 50日的指数移动平均 + 10周期的波动

下轨 = 50日的指数移动平均 - 10周期的波动

波动率定义是两条EMA差值的平方

波动率计算

50日EMA - 10日EMA

平均值平方 = 10周期的差值平方求和 / 10

标准差 = 平均值平方开根号

详细解读

MAB是趋势跟踪指标，MAB滞后于价格变动。长期均线的方向表明带的方向，通常来说当带变的较低的时候，是下降趋势，反之亦然。当带是水平表明是横盘，较短的移动平均线在波段内震荡，因此，带的边界能够用于识别超买和超卖水平。当短期均线突破上轨，这视为在上升趋势中一个进场点。相反，反之亦然。

上升趋势

图3

表明Russell2000指数和MAB在上升趋势中,

10周期EMA在牛市中上穿上轨。

图4

表明纳斯达克100指数和MAB在上升趋势中，

50周期EMA在牛市中上穿上轨。

信号基于MAB(200,50,1)相对于MAB(50,10,1)更长。

下降趋势

图5表明

FTSE100指数和MAB(40,10,1)在熊市下降趋势中，10周EMA下穿下轨。第四次下穿年2月份可以明显看到，这是一个失败的信号，因为此时处于趋势的末端。

横盘震荡

图6表明了Russell2000指数和MAV(50,10,1)随着价格横盘，MAB祝你识别超卖和超买。

下面，我们来用TBQ来复现出来逻辑，以及加载到国内主流期货品种当中看看。

橡胶 2020/5-至今

铁矿石 2020/10-至今

铁矿石 2019/5-2020/5

PP 2020/5-至今

从上述几幅图可以简单看到，整体看起来跟布林带一样，但是仔细剖析里面的

逻辑如下：

1.MAB是长短均线的差值的标准差，噪音小，布林是收盘价的标准差，噪音更大；

2.MAB实际上是短期均线围绕长期均线的差值的标准差，在AV行情和门行情中，差值更快回复，因此标准差就更快回复。但是布林带是收盘价围绕均线，毛刺更多，回复的不均衡，大家可以视为弱回复和强回复。

3.MAB有点类似BIAS和MACD的意味，可以通过他们的用法在MAB上面探索。

4.MAB带用于跟踪出场，从而代替百分比或ATR空间形式。

代码截图如下：

完整代码：

Params //此处添加参数
Vars //此处添加变量 Series<Numeric> long_ema; Series<Numeric> short_ema; Series<Numeric> Squared_average; Series<Numeric> middle; Series<Numeric> up; Series<Numeric> down; Series<Numeric> dev;Events //Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组 OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { long_ema = XAverage(close, 50); short_ema = XAverage(close, 10);
Squared_average = sum(Sqr(long_ema - short_ema),10)/10; dev = Sqrt(Squared_average); up = long_ema + dev; down = long_ema - dev; PlotNumeric("up",up); PlotNumeric("down",down); PlotNumeric("long_ema",long_ema); Commentary("dev"+Text(dev)); }

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

End

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