如何调教ChatGPT成为你的策略助手

松鼠Quant
2023-02-28

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『正文』

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去年12月的时候我们初次体验ChatGPT,《ChatGPT生成量化交易策略》.

当时还是很惊喜的，可以辅助写代码，写注释，给出一些示例。使用的时间长了发现写一些基础的东西还行，太复杂的内容BUG会比较多吧，有时候也是答非所问。学习了github，给出的很多示例都可以在github找到。当然了，你不能对现阶段的公开版Ai要求太苛刻了。这几个月白嫖下来，我个人是非常满意的，帮我解决了不少问题，真的是一个非常不错的效率工具。

经过几个月的时间Chat也出了付费的版本，一个月20刀的价格我觉的相当良心了，更快的响应速度，更长的字数。这要是国内的厂商，路子就比较广泛了，分模块付费，SVIP，免费版植入广告等等，老生常谈了。

OK，言归正传。Chat新增了多个线程保存的功能，这样我们逐步训练自己的Ai助手，这个功能免费太良心了确实方便了很多。我的目的是让它帮我写一个基于国内Tbquant平台的代码，Chat并不了解它。因此，我们需要喂一些源码让它学习。需要不断校正Chat的回答，费了很多时间重新来过，总之就像教育子女一样，要有耐心，每天教育一点，有问题就纠错。不要暴躁，不要生气。。。。

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这是一个Tbquant自带的布林策略，我们先让它学习。
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以下是您提供的布林强盗_多策略的TBQUANT代码：
scssCopy code// ---------------------------------------------------------------------------------// 策略参数Params    Numeric bollingerLengths(50);Numeric Offset(1.25);Numeric rocCalcLength(30);Numeric liqLength(50);Numeric Lots(1);
// ---------------------------------------------------------------------------------// 策略变量Vars    Series<Numeric> MidLine(0);Numeric Band(0);Series<Numeric> upBand(0);Series<Numeric> rocCalc(0);Series<Numeric> liqDays(50);Series<Numeric> liqPoint(0);
// ---------------------------------------------------------------------------------// 策略事件EventsOnBar(ArrayRef<integer> const& indexes)    {        MidLine = AverageFC(Close,bollingerLengths);        Band = StandardDev(Close,bollingerLengths,2);        upBand = MidLine + Offset*Band;        rocCalc = Close - Close[rocCalcLength - 1];
        If (MarketPosition != 1 And rocCalc[1] > 0 And High >= upBand[1]) Buy(Lots, Max(Open,upBand[1]));
        If (MarketPosition == 0)        {            liqDays = liqLength;        }        Else        {            liqDays = liqDays - 1;            liqDays = Max(liqDays,10);        }        liqPoint = Average(Close, liqDays);
        If (MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1 And liqPoint[1] < upBand[1] And Low <= liqPoint[1]) Sell(0, Min(Open,liqPoint[1]));    }这是符合TBQUANT格式的代码，可以在TBQUANT平台上运行。

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Chat:



































好的，以下是一个简单的双均线策略代码，使用15分钟周期，在中国期货市场：scssCopy code
//------------------------------------------------------------------------// 双均线策略// 时间周期: 15分钟// 市场: 中国期货市场//------------------------------------------------------------------------ParamsNumeric FastLength(5);Numeric SlowLength(20);Numeric Lots(1);VarsSeries<Numeric> FastMA(0);Series<Numeric> SlowMA(0);EventsOnBar(ArrayRef<Integer> const &inIndexes){// 计算均线FastMA = SMA(Close, FastLength);SlowMA = SMA(Close, SlowLength);
// 没有仓位，金叉买入if (MarketPosition == 0and FastMA[1] < SlowMA[1] and FastMA[0] > SlowMA[0]) {Buy(Lots, Open);}// 有多头仓位，死叉平仓elseif (MarketPosition == 1and FastMA[1] > SlowMA[1] and FastMA[0] < SlowMA[0]) {Sell(0, Open);}}
该策略使用两个简单移动平均线 (SMA)，一个较短的均线 FastMA 和一个较长的均线 SlowMA。在每个15分钟周期结束时，计算两个均线的值，当短期均线上穿长期均线时，说明市场上涨势头强劲，会买入开多头仓位；反之，当短期均线下穿长期均线时，说明市场下跌势头强劲，会卖出平多头仓位。需要注意的是，这只是一个简单的双均线策略，仅供参考和学习。在实际应用中，还需要根据市场情况、风险偏好等因素进行调整和优化。

它帮我写一个双均线的tbquant源码，代码里有一个地方偷价了。这个我需要手动修改一下，这是第一次训练，后面会逐步训练它修正细节。这里有一个细节需要注意，需要命名你们的代码格式，我和Chat约定这种代码格式是TB，以后我让它写代码，就只要说TB即可。如果不约定，它可能就去github或者pypi里找Python包了，而Tbquant是有python包的。情况如下：

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你看，这就不是Tbquant的C++格式了，所以要再次和Chat明确代码格式，同时命名你们的之间的代码交流的格式。

Chat:





































































好的，这是一个基于tbquant实现的双均线策略的代码，你可以根据需要进行调整和优化：
scssCopy code//------------------------------------------------------------------------// 简称: DualMA// 名称: 双均线策略// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出://------------------------------------------------------------------------/*策略说明：    该策略基于两条均线（短期均线和长期均线）进行交易决策。    当短期均线上穿长期均线时，开多单。    当短期均线下穿长期均线时，平多单。    当短期均线下穿长期均线时，开空单。    当短期均线上穿长期均线时，平空单。系统要素：    1、短期均线长度    2、长期均线长度    3、交易手数入场条件：    1、短期均线上穿长期均线时，开多单。    2、短期均线下穿长期均线时，开空单。出场条件：    1、持有多单时，短期均线下穿长期均线时，平多单。    2、持有空单时，短期均线上穿长期均线时，平空单。*/
Params    Numeric FastMA_Length(20);      // 短期均线长度Numeric SlowMA_Length(50);      // 长期均线长度Numeric Lots(1);                // 交易手数Vars    Series<Numeric> FastMA(0);      // 短期均线Series<Numeric> SlowMA(0);      // 长期均线EventsOnBar(ArrayRef<Integer> const& bars)    {// 计算短期均线和长期均线        FastMA = MA(Close, FastMA_Length);        SlowMA = MA(Close, SlowMA_Length);// 当短期均线上穿长期均线时，开多单if (MarketPosition != 1 && CrossOver(FastMA, SlowMA))        {            Buy(Lots, Open);        }// 当短期均线下穿长期均线时，平多单if (MarketPosition == 1 && CrossUnder(FastMA, SlowMA))        {            Sell(0, Open);        }// 当短期均线下穿长期均线时，开空单if (MarketPosition != -1 && CrossUnder(SlowMA, FastMA))        {            SellShort(Lots, Open);        }// 当短期均线上穿长期均线时，平空单if (MarketPosition == -1 && CrossOver(SlowMA, FastMA))        {            BuyToCover(0, Open);        }    }

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你看，Chat的学习速度很快，经过多次错误，修正调教后。它的回答越来越贴近我的目标了。

Chat:



















































//------------------------------------------------------------------------// 简称: MACD// 名称: 移动平均线散点图// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出://------------------------------------------------------------------------
Params    Numeric FastLength(12);            // 快线周期Numeric SlowLength(26);            // 慢线周期Numeric SignalLength(9);           // 信号线周期Numeric Lots(1);                   // 交易手数Vars    Series<Numeric> MACD(0);           // MACD 线Series<Numeric> Signal(0);         // 信号线Series<Numeric> Histogram(0);      // MACD 柱状图EventsOnBar(ArrayRef<Integer> const& bars)    {// 计算 MACD 线和信号线        MACD = MACD(Close, FastLength, SlowLength);        Signal = SMA(MACD, SignalLength);        Histogram = MACD - Signal;// 当 MACD 线上穿信号线时，开多单if (MarketPosition != 1 && CrossOver(MACD, Signal))        {            Buy(Lots, Open);        }// 当 MACD 线下穿信号线时，平多单if (MarketPosition == 1 && CrossUnder(MACD, Signal))        {            Sell(0, Open);        }// 当 MACD 线下穿信号线时，开空单if (MarketPosition != -1 && CrossUnder(Signal, MACD))        {            SellShort(Lots, Open);        }// 当 MACD 线上穿信号线时，平空单if (MarketPosition == -1 && CrossOver(Signal, MACD))        {            BuyToCover(0, Open);        }    }//这段代码使用 TB 语言编写了一个 MACD 策略。

我：对就是这样的格式，请帮我用TB编写一个RSI交易策略

Chat:好的，以下是基于TB的RSI交易策略的代码：




























































//------------------------------------------------------------------------// 简称: RSI// 名称: 相对强弱指标交易策略// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出://------------------------------------------------------------------------/*策略说明：    该策略基于相对强弱指标（RSI）进行交易决策。    当RSI指标上穿20时，开多单。    当RSI指标下穿80时，开空单。系统要素：    1、RSI长度    2、交易手数入场条件：    1、RSI指标上穿20时，开多单。    2、RSI指标下穿80时，开空单。出场条件：    1、持有多单时，RSI指标下穿70时，平多单。    2、持有空单时，RSI指标上穿30时，平空单。*/
Params    Numeric RSI_Length(14); // RSI指标长度Numeric Lots(1);       // 交易手数Vars    Series<Numeric> RSI(0); // RSI指标EventsOnBar(ArrayRef<Integer> const& bars)    {// 计算RSI指标        RSI = RSI(Close, RSI_Length);// 当RSI指标上穿20时，开多单if (MarketPosition != 1 && CrossOver(RSI, 20))        {            Buy(Lots, Open);        }// 当RSI指标下穿80时，开空单if (MarketPosition != -1 && CrossUnder(RSI, 80))        {            SellShort(Lots, Open);        }// 当持有多单且RSI指标下穿70时，平多单if (MarketPosition == 1 && CrossUnder(RSI, 70))        {            Sell(Lots, Open);        }// 当持有空单且RSI指标上穿30时，平空单if (MarketPosition == -1 && CrossOver(RSI, 30))        {            BuyToCover(Lots, Open);        }    }


总结：

总之，我现在坚持每天喂它一些源码让它去学习。我试试一年下来它会达到什么水平。有兴趣的朋友可以去试试，就当养孩子了，chatgpt是一个养成类游戏，哈哈哈哈。




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