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量化研究 | 如何让回测更加贴近实盘？

松鼠Quant

2024-06-27

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『正文』

大家好，俱乐部里经常有人问如果策略是通过指数数据(000)计算信号，怎么让回测结果更贴近实盘。指数数据是通过各个合约加权计算的，如果是主力合约与次主力成交量差距小，那么指数信号的计算就会失真。

其实方法有两种：

1.直接用主力连续复权数据(888)计算信号回测，这个是最直接有效的方法。

2.叠加两个数据源：1.指数数据2.主连数据
如下图：

指数与主连数据放在同一个单元格下，然后在Rang[0:0]也就是第一个图层里写策略逻辑。这样的话就是指数数据计算信号，然后再下单的时候用data函数调取图层2，也就是使用主力数据的下单函数下单。

//------------------------------------------------------------------------// 简称: index_trade// 名称: index_trade// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出: Void//------------------------------------------------------------------------Params
Vars Series<Numeric> ma1; Series<Numeric> ma2; Global Numeric KG; Series<Bool> cond1; Series<Bool> cond2;
Events //初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作 OnInit() { //与数据源有关 Range[0:DataCount-1] { //=========数据源相关设置============== AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓
//AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算 }
}

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { Range[0:0] { ma1=Average(C,5); ma2=Average(C,10); cond1=CrossOver(ma1,ma2); cond2=CrossUnder(ma1,ma2); if(cond1[1]) { //Buy(1,open); Data1.Buy(1,Data1.open); } if(cond2[1]) { //SellShort(1,open); Data1.SellShort(1,Data1.open); } } }
//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 2024/06/11 172813// 版权所有 songshu123// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------