公众号致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

『正文』

ˇ

大家好，我是Le Chiffre。

今天为大家带来的是2022年新玩法的第一篇，该篇是对两年前SF09策略的第一次迭代。在SF09策略中，我们采用了持仓量作为资金流向判断，但是众所周知，股指期货被阉割了，不管是涨还是跌，上午的持仓量是下跌的，下午的持仓量是上涨的，这跟锁仓后解仓有很大关系，但是作为持仓量这个因子是失效的。在此基础上，我将持仓量因子改为了成交量因子。

一、策略逻辑与迭代内容

1、策略逻辑

       该策略整体依然采用多空分离的方式，多空出场采用三种近似相同离场方式，进场采用不同各自进场逻辑。总之，底层的因子计算基本一致，但是使用和构造进出场的逻辑不尽相同。

       （1）、持仓量变为成交量，且权重因子有最高最低价差改为收开盘价差

       （2）、将计算出来的底层因子数据，多维持不变逻辑，空进行滤波平滑

       （3）、将因子数据分别进行信号化处理，以及其他过滤条件辅助。

（4）、加入吊灯、跟踪、Krange自适应三种出场方式。

多头进场逻辑模块

空头进场模块

在第一种跟踪离场过程中，初始止损根据行情结构自动调节进入到第二种跟踪离场逻辑中，如下图所示：

两种离场方式部分截图

下面我们来讨论一下进场的逻辑，进场除了改变了权重因子以外，多头方向与SF09无明显差异。至于空头方面加入了对因子数据滤波平滑后，进行方向性信号化的逻辑与过滤逻辑。在长达半个多月的初步测试中发现，空头方向不论如何逻辑优化，在这个底层不变的基础逻辑上都无法在一个特别优异的点位进场。因此在多个测试中选择了一个逻辑简单、易理解的海归突破方式进行择时。

二、可视化

以上两幅截图是多空不同的进场信号可视化图，主要的迭代差异还是在进场，但是与SF09相比，基本上已经面目全非了。

三、绩效

组合（万0.35手续费+进出各3跳）

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

End