量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

『正文』

ˇ

大家好，今天为大家带来的Pro第3期迭代策略。该篇是对前年SF23策略的迭代。在SF23策略中，我们基本上就是利用原始的DT进场逻辑+松鼠出场模板组合而成。如下图所示：

一、策略逻辑与迭代内容

在初始策略中，进场逻辑如下：

1、构建昨日四个价格，如下图所示：

但是，在这里我要强调一个细节，我拿LC举例说明，在不断上涨过程中，这里并不会在当天的第一个K线就迭代更新前一天的收盘价，要等May_D个周期后才会迭代。这里我思考了3分钟也没想明白，同理HH、HC、LL都有这种情况。

迭代1：价格索引小润

       因此我基于此逻辑，我将原来的策略逻辑中计算的HLaverage做了一个符合逻辑的变动，如下图所示：

SF23原逻辑→

目的就是为了在刷新的时候，大家都“配套”上。

2、计算HLAverage和BuysellRange

在这块我本来是想动一下原策略主体，但是思来想去并没有什么亮点，便放弃了这个想法。

通过SF37等超级趋势线策略的研究与后续的迭代发现，夜盘开盘价，某种程度并不如9点价格好用。

迭代2：替换bench基准

SF23原策略改为→

3、分水岭

在原始的SF23策略中，我们只是针对上述计算完毕的区间突破进行信号判断，但是这本质上同属于区将突破是没有区别的，从传统趋势策略角度来讲（非异质化），我们需要进行分水岭判断。

迭代3：分水岭判断

SF23原策略改为→

该处迭代不仅仅采用HLAverage作为分水岭，还加入了每日开仓次数限制。

4、出场逻辑大润

       SF23策略中有4个参数，2个入场，2个出场参数。我看了一下，完全可以省去一个。这对策略绩效稳定性和优化速度有很大的提升。于是多空分开进行了不同设计。尤其多头方面进行了“大润”的重改设计，一定程度上可以算做一个新的出场策略了。

迭代4：出场“大润”两步走

原SF23出场模块改为→

在这里，第一个跟踪出场逻辑是采用创新高跟踪法，这也是最新研究出来的一种出场法。我们基于最高价不断新高为触发，根据LowAfterEntry与上一个止盈止损线价格差值比例进行迭代更新。

       第二步，是迭代3里面的分水岭硬止损。凡是多单在分水岭下即平多单，反之亦然。

二、可视化

Ap long

I short

I Long

三、绩效对比

下面是15分钟焦炭原版本和15分钟迭代过后的，以及10分钟的迭代，如下图所示：

原版绩效：15分钟4个参数（发布版本）

大润绩效：15分钟3个参数

SF23组合绩效：

大润组合绩效：

逻辑：

1、不要看线好看不好看，要看同样周期下，少一个参数情况下，主连比指数还要好。

2、我仅仅测试了黑色、化工、农产3个板块不同的2个品种，最初测试是采用焦炭测试，因为焦炭是底线，如果这个都不好，其他的不用测试了，肯定也不好。（我指的是正常的CTA策略）。

3、该策略重点是出场，进场本质还是区间突破。除非你能对DT主体本体逻辑进行修改，但是修改我想了想，也无非就是range，和计算range的基础逻辑数据。要不使用开盘价，再或者别的什么一个均衡线作为bench，所以本质上还是区将突破。

4、这种策略不论是SF23原版本，还是迭代的Pro03版本，我个人定义属于波段策略。进场我对照了几个进场点，可能还不如超级趋势线系列策略。

源码包：

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

End