专享策略12 | 日内订单流横截面交易策略
『正文』
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大家好，本月策略源码是专享策略12期-日内订单流横截面交易策略。是一位长期使用订单流图表交易的老朋友分享的交易思路，这期模型可以半自动也可全自动。代码做了较大的调整，增加了交互参数和完整的交易日志与行情数据本地落盘。
策略模块如下：
增加横截面筛选品种模块(这个非常重要)
堆积条件与技术条件组合使用。
delta量能与技术条件共振。
4. 日内平仓
5. 时间出场
6. 较窄的止损止盈。
横截面模块：
每个品种的订单流信号差距较大，经过长时间的观察。越是活跃的品种的信号准确度越高，效果越好。我们就拿今天上午排名第一的PF短纤来举例，如下图：
交投活跃的PF，上午多次出现堆积信号，不管是多头还是空头都顺势走了一小段。这种就是惯性行情，一个堆积信号它的代表的是出现小波段的可能性，也就是脉冲行情。关于后面的趋势能走多远多久，则不是它能左右的。
当行情处于震荡的时候，出现了信号。但是价格没有突破，这个时候我们应该以小的止损保护它，因为信号是有寿命的，如下图：
信号出现后，我们把止损挂到堆积BAR的下方，等待最终的结果。这里需要注意，我们不抗单，正如前文所说堆积信号是有寿命的。如果它上去了我们可以移动止盈跟踪它，追逐更大的利润，反之我们以试错成本出场。策略核心：最大化盈亏比。
问题1：频繁的止损会让你怀疑人生？
没错，但是这个与信号触发的难易度有关，你除了需要堆积信号还需要其他的条件配合，策略里我们嵌入了其他条件。同时还需要考虑一个重要的问题，就是选品种。如果你选择的品种交投并不活跃，那么产生的信号“力度”也会大打折扣。我们来回头看今天早盘的PF信号：
选择了较为活跃品种，它的信号力度会好一些，因此选品种才是关键。
问题2：如何选品种？
我们使用净值量与品种的合约规模+保证金来计算出池子里所有品种的资金流入情况，选择排名靠前的交易。这个排名会实时变化的，落选的品种会踢出平仓。
完整源码：
交易日志：
交易结果：
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