『正文』

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俱乐部的小伙伴反馈希望能出一期网格。其实网上也有一些源码，但是写的不够细致和完善。今天发布一款网格交易策略，说一说它的实现思路。

理论性的东西，这里就不赘述了，可以看一下网络交易法这本书。网格交易是围绕基准价，每当价格下跌时，在触发点位执行买入操作；每当上升时，在触发点位执行卖出操作。网格交易的核心理念是，若证券处于波段震荡，可以寻求低位吸筹、高位放筹，以此循环往复，以期获取超额收益，死穴是流畅行情。

策略逻辑：

2.计算网格线相关数值：

使用statprice和GridStep计算网格线。

更新中轨值statprice。

初始化网格价格。

3.网格交易：

初始化网格价格。

根据趋势和价格突破网格线的情况进行买卖操作。

记录订单ID和平仓价格。

根据止盈条件平仓。

4.更新中轨值statprice时，清仓，重新布单。

这是一个单向网格，与supertrend指标同向开仓，也可以把他做成双向开仓，只要屏蔽了参数KG即可。

策略报告

VN.PY版本

总结：网格交易策略的权益波动还是比较大，小伙伴们可以修改参数比如：网格的宽度，网格数量，趋势择时等重要参数。当作一个策略储备和参考吧，本期内容不计在专享序列了，本月会继续写一个新的专享策略。网格策略的源码文件已经上传到俱乐部后台，大家可以下载保存。

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