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大家好，俱乐部小伙伴反馈想要一些针对震荡行情的策略思路。本月的新策略我们开发一个抄底摸顶的震荡策略。

首先排除掉突破追高的追涨杀跌逻辑，基本上大部分CTA策略都是这个逻辑。

1. 我们需要用一个锚定指标来判断何时超涨超跌，这类指标比较有名的是：KDJ,RSI，我们选用RSI。RSI>70,超涨，小于30超跌。

2.布林通道，当价格突破它的上轨时标记为-1，突破下轨时标记为1.

好的，上面两个指标单独使用都没有好的效果，我们现在把他们结合一下，条件如下：

1. RSI大于70时，价格交叉BOLL的上轨，在这个点的位置标记为绿色.
   

2. RSI小于30时，价格交叉BOLL的下轨，在这个点的位置标记为红色.
   

上图的绿点是一个个满足条件的开空点，趋势是它的死穴。其实这些点基本都在一个短期的高位附近，只是处于趋势之中所以它的信号价值极低。摆动指标在趋势中有不同程度的钝化，也就是失效。因此我们需要过滤掉趋势。

震荡的形式是多种的，只要不是单边行情都可以归为震荡。

过滤趋势我们只需要一个区间描述即可，我们首先需要把点状态泛化成一个持续的状态，在一定时间有效。当出现如上绿点时，我们需要右侧的确认它真的向下突破了一定幅度。

这样的话，我们就过滤掉了一部分趋势中的反手。然后我们看一下它抄底摸顶的的表现。

趋势中出现抄错的情况也很正常，这种策略只是趋势策略的补充，它有很一些空仓期，这些时间趋势占大多数。交易次数不多，毕竟它的逻辑是抄底摸顶，不可能太多。

资金曲线在副图，中间显示了很多0持仓的时期，其中大部分是对应的趋势行情。这个策略主要是对现有趋势策略太多的一个另类策略的补充。大家当做一个思路即可。另外本期策略，对代码结构做了调整，讲指标计算，核心逻辑计算，进出场逻辑都做成了模块，方便大家复用。

组合绩效

品种

螺纹

豆一

白银

沪铝

AO

苹果

黄金

豆二

国际铜

棉花

欧线

玻璃

Vn.py版本(python)

默认螺纹钢888，无参数优化的绩效，拿到源码后可以自己调优。回测螺纹数据使用松鼠数据库后复权主连数据，数据格式如下：

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