【SF03(源码)】:5分钟短周期强普适应性模型,20品种500万盈利,年化108%+,最大回撤7.4%,胜率42%+;

松鼠Quant
2024-09-25

交易品种: 螺纹、棉花、焦炭、苹果、橡胶、硅铁、甲醇、沪镍、动力煤,沪铝,白糖,PP,TA,沥青,淀粉,沪铜,铁   矿,PVC,玉米,棕榈,热轧卷,白银,沪锌;


交易周期: 5分钟周期,15分钟周期,30分钟周期;


使用平台: 文华WH8、交易开拓者旗舰版、交易开拓者极速版;


类型:源码(完整代码注解,更加轻松看懂原理);


手续费:1.5%%;


滑跳:1跳(双向);


原理简介:

            双均线确定方向,构建波动幅度,计算波幅变化率;根据均线及价格波幅变化进行交易;


参数:


           胜率:42.06%;

           净利润:506万+;

           总盈亏比:1.87;

           平均盈亏比:2.57;

           年化收益:108%+;

           最大回撤:7.4%;

           单品种投入保证金:2万元;

           测试周期:10年;

           品种总数:20个;

           适用周期:5分钟,15分钟,30分钟;

          适用品种:螺纹、棉花、焦炭、苹果、橡胶、硅铁、甲醇、沪镍、动力煤,沪铝,白糖,PP,TA,沥青,淀粉,沪铜,铁   矿,PVC,玉米,棕榈,热轧卷,白银,沪锌;



TB旗舰版(5分钟绩效):

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橡胶:

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焦炭:

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白糖:

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沪铜:

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棉花:

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沪铝:

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文华WH8(5分钟):


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螺纹:

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焦炭:

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橡胶:

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硅铁:

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白糖:

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沪铝:

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SF01:强普适性通用策略,胜率45%,最大回撤仅5.1%,通用核心参数2个,15个品种适用于5,15,30分钟周期;

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SF02(源码):一个核心参数,20+个品种适用。总盈利457万,年化101%+,最大回撤7.9%;

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SF03(源码):5分钟短周期强普适应性模型,20品种500万盈利,年化108%+,最大回撤7.4%,胜率42%+;

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