分享一个趋势强度策略
松鼠Quant
2024-11-28
PS：2025俱乐部12月直播预售，革新内容，抽奖环节不要错过。
//------------------------------------------------------------------------// 简称: TrendStrengthStrategy// 名称: 趋势强度策略-松鼠QuantAI生成// 来源: https://ai.kanpan789.com/// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出://------------------------------------------------------------------------//----------------------------------------------------------------------//// 策略说明:// 本策略基于市场强弱指标和动量的通道突破系统// 系统要素:// 1. 根据N根K线的收盘价相对前一根K线的涨跌计算出市场强弱指标// 2. 最近9根K线的动量变化趋势// 3. 最近N根K线的高低点形成的通道// 入场条件:// 1. 市场强弱指标为多头，且市场动量由空转多时，突破通道高点做多// 2. 市场强弱指标为空头，且市场动量由多转空时，突破通道低点做空// 出场条件:// 1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价// 开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价// 2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈// 3. 出现反向信号止损//----------------------------------------------------------------------//
Vars Series<Numeric> CloseChange; // 收盘价变动值 Numeric i; // 循环控制变量 Numeric UpCloses; // 收盘价上涨累计值 Numeric DnCloses; // 收盘价下跌累计值 Numeric SumChange; // 收盘价变动累计值 Series<Numeric> MarketStrength; // 市场强弱指标 Series<Numeric> Momentum1; // 当前Bar相对前4根BAR的动量 Series<Numeric> Momentum2; // 前4根BAR相对前8根BAR的动量 Series<Numeric> HH; // N周期高点 Series<Numeric> LL1; // N周期低点 Series<Numeric> LL2; // N周期低点 Series<Numeric> StopLoss1; // 止损位 Series<Numeric> ProfitTarget; // 止盈位
EventsOnBar(ArrayRef<Integer> indexs) {// 计算市场强弱指标 CloseChange = Close - Close[1]; UpCloses = 0; DnCloses = 0; For i = 0 To Length-1 {// 收盘价上涨计入涨幅累计 If(CloseChange[i] > 0) UpCloses = UpCloses + CloseChange[i];// 否则计入跌幅累计 Else DnCloses = DnCloses + CloseChange[i]; }// 计算周期内涨跌 SumChange = Summation(CloseChange, Length);// 周期内上涨，计算上涨强度，0-100之间 If(SumChange >= 0) { MarketStrength = SumChange / UpCloses * 100; }// 周期内下跌，计算下跌强度，0-100之间 Else { MarketStrength = SumChange / Abs(DnCloses) * 100; }
// 计算动量 Momentum1 = Close - Close[4]; Momentum2 = Close[4] - Close[8];// 计算周期高低点，开仓突破用 HH = Highest(High, Length); LL1 = Lowest(Low, Length);// 计算周期低点，开仓后止损用 LL2 = Lowest(Low, Stop_Len);
// 开仓 If(MarketPosition == 0 And MarketStrength[1] >= EntryStrength And Momentum1[1] >= 0 And Momentum2[1] < 0 And High >= HH[1] ) { Buy(0, Max(Open, HH[1]));// 记录开仓BAR的周期低点作为止损位 StopLoss1 = LL2;// 根据止损位计算止盈位 ProfitTarget = EntryPrice + (EntryPrice - StopLoss1) * ProfitFactor; Commentary("ProfitTarget=" + Text(ProfitTarget)); }
// 平仓 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 ) { If(High >= ProfitTarget) { Sell(0, Max(Open, ProfitTarget)); Commentary("止盈"); }Else If(Low <= StopLoss1) { Sell(0, Min(Open, StopLoss1)); Commentary("止损"); }Else If(MarketStrength[1] <= -1 * EntryStrength And Momentum1[1] < 0 And Momentum2[1] >= 0 And Low <= LL1[1]) { Sell(0, Min(Open, LL1[1])); Commentary("反向出场"); } } }//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 GS2014.10.25// 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------