松鼠宽客

一个基于成交量与顶底分型的交易策略

松鼠Quant

2024-12-06

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// 简称: VolumeAccumulationWithFenxingAndStop

// 名称: 成交量堆积与顶底分型及移动止损止盈策略

// 来源：松鼠QuantAi助手编写-https://ai.kanpan789.com/

// 类别: 公式应用

// 类型: 内建应用

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Params Numeric Length(10); // 计算成交量堆积的周期 Numeric Threshold(2); // 成交量堆积的阈值 Numeric LookBackPeriod(5); // 回看周期，用于判断顶底分型 Numeric StopLossPercent(0.02); // 初始止损百分比 Numeric TakeProfitPercent(0.05); // 初始止盈百分比 Numeric TrailingStopPercent(0.01); // 移动止损百分比 Numeric AmplitudeFilter(0.01); // 幅度过滤震荡百分比
Vars Series<Numeric> VolumeAccumulation(0); // 成交量堆积值 Series<Bool> BuySignal(False); // 买入信号 Series<Bool> SellSignal(False); // 卖出信号 Series<Numeric> IsTop; // 是否为顶分型 Series<Numeric> IsBottom; // 是否为底分型 Series<Numeric> TopPrice; // 顶分型价格 Series<Numeric> BottomPrice; // 底分型价格 Series<Numeric> StopLossPrice; // 止损价格 Series<Numeric> TakeProfitPrice; // 止盈价格 Series<Numeric> TrailingStopPrice; // 移动止损价格 Series<Numeric> Amplitude; // 幅度
Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) {// 计算成交量堆积 Numeric sumVol = 0; Numeric i = 0;For i = 1 To Length { sumVol = sumVol + vol[i]; } VolumeAccumulation = sumVol;
// 生成买入信号 BuySignal = VolumeAccumulation > Threshold * Average(vol, Length);
// 生成卖出信号 SellSignal = VolumeAccumulation < Threshold * Average(vol, Length);
// 判断顶分型If(High[1] > High[2] And High[1] > High[3] And High[1] > High[4] And High[1] > High[5]) { IsTop = 1; TopPrice = High[1]; }Else { IsTop = 0; }// 来源：松鼠QuantAi助手编写-https://ai.kanpan789.com/
// 判断底分型If(Low[1] < Low[2] And Low[1] < Low[3] And Low[1] < Low[4] And Low[1] < Low[5]) { IsBottom = 1; BottomPrice = Low[1]; }Else { IsBottom = 0; }
// 计算幅度 Amplitude = Abs(High - Low) / Close;
// 交易逻辑If (BuySignal[1] And IsBottom[1] > 0And MarketPosition == 0And Amplitude[1] > AmplitudeFilter) // 如果前一根Bar出现买入信号且当前无持仓且为底分型且幅度大于过滤值 { Buy(1, Open); // 以开盘价买入1手 StopLossPrice = EntryPrice * (1 - StopLossPercent); TakeProfitPrice = EntryPrice * (1 + TakeProfitPercent); TrailingStopPrice = EntryPrice * (1 - TrailingStopPercent); }// 来源：松鼠QuantAi助手编写-https://ai.kanpan789.com/
If (SellSignal[1] And IsTop[1] > 0And MarketPosition == 1And Amplitude[1] > AmplitudeFilter) // 如果前一根Bar出现卖出信号且当前持有多头且为顶分型且幅度大于过滤值 { Sell(1, Open); // 以开盘价卖出1手 }
// 移动止损逻辑If (MarketPosition == 1And BarsSinceEntry > 0) { TrailingStopPrice = Max(TrailingStopPrice, Low * (1 - TrailingStopPercent)); }If (MarketPosition == -1And BarsSinceEntry > 0) { TrailingStopPrice = Min(TrailingStopPrice, High * (1 + TrailingStopPercent)); }
// 止盈止损逻辑If (MarketPosition == 1And BarsSinceEntry > 0) {If (Low <= TrailingStopPrice) { Sell(1, Min(Open, TrailingStopPrice)); // 移动止损出场 }ElseIf (High >= TakeProfitPrice) { Sell(1, Max(Open, TakeProfitPrice)); // 止盈出场 } }
// 输出信号 Commentary("VolumeAccumulation: " + text(VolumeAccumulation)); Commentary("IsTop: " + text(IsTop)); Commentary("TopPrice: " + text(TopPrice)); Commentary("IsBottom: " + text(IsBottom)); Commentary("BottomPrice: " + text(BottomPrice)); Commentary("StopLossPrice: " + text(StopLossPrice)); Commentary("TakeProfitPrice: " + text(TakeProfitPrice)); Commentary("TrailingStopPrice: " + text(TrailingStopPrice)); Commentary("Amplitude: " + text(Amplitude)); }

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// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利

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// 由 Ai 生成的内容仅作为学习参考,不能保证正确性，不构成任何投资意见，风险自负。

品种周期：30分钟，螺纹

策略说明

移动止损百分比 (TrailingStopPercent): 设置移动止损的百分比，用于动态调整止损价格。
移动止损价格 (TrailingStopPrice): 记录当前的移动止损价格。

策略逻辑

买入条件: 当价格下跌到买入价格时，执行买入操作，且当前Bar的幅度大于设定的幅度过滤值。
卖出条件: 当价格上涨到卖出价格时，执行卖出操作，且当前Bar的幅度大于设定的幅度过滤值。
移动止损逻辑: 在持有多头仓位时，根据最低价动态调整移动止损价格；在持有空头仓位时，根据最高价动态调整移动止损价格。
止盈止损逻辑: 当价格触及移动止损价格时，执行移动止损操作；当价格触及止盈价格时，执行止盈操作。

注意事项

该策略适用于震荡市场，能够捕捉市场的短期波动。
需要根据具体的市场情况调整参数，以达到最佳效果。

直播时间：12月06号(本周五晚19:30分)

内容：《松鼠年会&2025俱乐部内容展示》

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