大家好！SF系列策略推出以来累计阅读量6万，是备受粉丝喜欢的量化系列，有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。

SF系列与算法系列源码已经全部重制完成(可以打包)：

1.tb重做了工作区888合约，部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华8代码更新。

PS：全部策略都重制了，只是帖子需要一个个发，2024年8月份之后领取过的不需要再找小松鼠重复领取了。

SF07_RE 智能交易策略深度解析

策略概览

SF07_RE是一个基于区间突破的智能交易策略，结合动态跟踪止损系统，通过计算前N个交易周期的价格区间来确定突破位置，实现对市场机会的把握和风险的有效管理。

核心模块

1. 参数配置模块

• 初始资金：100000

• 计算区间N：10

• 系数k1：1

• 收盘平仓时间：14.50

• 跟踪止损比例：5-100（步长5）

2. 区间计算模块

• buyrange：多头突破区间

• SelRange：空头突破区间

• LL：期间最低价

• LC：期间收盘最低价

• HH：期间最高价

• HC：期间收盘最高价

• 区间高点计算

• 区间低点计算

• 突破区间计算

3. 交易信号模块

• 当日最低价突破SelPosition

• 非尾盘时间段

• 无持仓状态

• 当日最高价突破buyposition

• 非尾盘时间段

• 无持仓状态

• 多头入场条件

• 空头入场条件

4. 风险控制模块

• 动态跟踪止损

• 最高最低价跟踪

• 尾盘强制平仓

• 头寸规模管理

策略逻辑流程

1. 初始化阶段

• 设置数据源（后复权）

• 配置自动换仓

• 设置交易时段

• 初始化变量

2. 运行阶段

每个交易周期：

1. 计算基础数据（手数、ATR）
2. 更新区间价格
3. 计算突破区间
4. 检查开仓条件
5. 更新跟踪止损价格
6. 检查止损和尾盘平仓条件

策略特点

• 区间突破：基于价格区间的突破交易系统

• 动态止损：采用比例跟踪止损方式

• 时间管理：包含尾盘自动平仓机制

• 自动化处理：完善的换仓和复权机制

优化建议

1. 参数优化

• 区间长度N可根据市场特征调整

• k1系数可根据品种波动特性调整

• 跟踪止损比例可根据风险偏好设置

2. 信号增强

• 可考虑加入成交量确认

• 增加趋势过滤条件

• 添加波动率过滤

3. 风控增强

• 增加固定止损保护

• 添加最大持仓时间限制

• 考虑加入盈利保护机制

实盘应用注意事项

1. 市场选择

• 适合波动较大的市场

• 建议在流动性充足的品种上使用

2. 资金管理

• 严格控制单笔风险

• 合理设置跟踪止损比例

• 注意头寸规模的动态调整

3. 监控优化

• 定期检查突破信号质量

• 评估止损触发的合理性

• 关注尾盘平仓的影响

策略监控与维护

1. 日常监控

• 跟踪区间突破信号质量

• 观察止损触发情况

• 检查尾盘平仓执行情况

2. 定期维护

• 区间参数优化

• 止损参数调整

• 交易时间段调整

代码实现要点

position, SelPosition

总结

SF07_RE策略通过区间突破和动态跟踪止损，提供了一个完整的交易系统。策略的成功关键在于区间参数的选择和止损设置的合理性。建议交易者在实盘应用前，充分测试参数设置并理解市场特性。特别注意在不同市场环境下调整突破系数和跟踪止损比例，以适应市场波动特征。同时，尾盘平仓机制的设置也需要根据具体品种的交易特点进行优化。

日内品种是IM888

1.原创策略源码(每月1期)。

2.选参数-参数可视化及筛选工具(源码)。

3.选品种-多维度品种筛选(源码)。

4.论文、杂志、研报代码复现(源码)。

服务类

5.订单流图表交易-交易利器.

6.专属数据库-增加开平换统计数据。

7.制作自己的Ai投研助手(系列课程)。

社群类

1.贡献策略或课程，免年费或付费。

2.期货大赛量化组挂名松鼠Quant，量化组排名前200名，免年费。

3.基于python实盘与回测框架。

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