基于Hann窗的短线交易策略-胜率与盈亏比
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『正文』
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昨日发布了量化研究 | 利用均线过滤震荡的多种算法(源码)，群里的小伙伴都很感兴趣，但不知道怎么做成策略，今天我们写一个案例，基于Hann窗的短线交易策略。
策略由松鼠Quant.Ai编写助手生成，然后手动检查偷价与未来函数的情况并修复。Ai策略编写助手一个免费的工具，大家可以试试。
一、策略核心思想
简单来说：这个策略通过“价格波动能量”和“趋势加速度”来抓短线买卖点。就像用“放大镜”观察价格波动，过滤掉噪音，只在动能足够强时入场。
二、代码关键步骤拆解
// 2. 用Hann窗计算加权平均（核心！）forcount = 1到Length{// 生成Hann窗权重：中间高，两边低（类似抛物线） hann_coef = 1 - Cos(2π*(count-1)/(Length-1));
// 加权求和：越近期的价格动能权重越大Filt += hann_coef * 过去第(count-1)根K线的Deriv值;}
// 3. 归一化处理（防止数值过大）Filt = Filt / 权重总和;
三、通俗比喻理解
1. Deriv（价格导数）：
就像汽车的油门深度，正数表示踩油门（上涨），负数踩刹车（下跌）
2. Hann窗滤波：
给过去20根K线的油门数据戴上渐变墨镜，中间最清楚（权重高），两边模糊（权重低）
3. ROC指标：
测量油门的加速度，比如从“轻踩油门”突然变成“地板油”
4. 交易信号：
当油门加速度从刹车转为油门时买入，反之卖出
四、参数调整指南
五、实战表现特点
1. 擅长场景：
价格突然启动（如突破关键位）
震荡市中的假突破过滤
2.不擅长场景：
慢牛/阴跌行情
突发消息导致的暴涨暴跌
六、信号与绩效
以螺纹为例策略信号图：
绩效图是一个锯齿形态，是因为设置了固定的止盈止损。与传统的趋势策略不同，它在很短的距离了结出场，因此称之为短距策略。不扛单，不追逐利润，只追求短暂的胜率与盈亏比。所以它的年化与综合收益偏低，正所谓盈亏同源，放弃了波动也是放弃了利润。
策略本质：用“渐变权重”计算近期价格动能，在加速度突变时进场，像猎人一样捕捉短线爆发点。
完整源码+工作区已经上传到2025俱乐部后台，会员请勿付费。
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上述策略仅作学习参考，不构成任何投资意见。仅以螺纹钢为案例，其它品种请自行调整。
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微 信｜小松鼠-松鼠Quant
微信号｜viquant01
本期源码 《 Hann短距 》
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