SF12Re | 全新波动率算法，自适应区间+波动率择时(新高)

松鼠Quant
2025-06-03


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『正文』

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摘要：

        通常计算波动率的方式有很多种，最最最常用的便是ATR，只要说到波动率的计算第一反应便是ATR指标。难道除了使用ATR计算波动率没有其他的方式了吗？今天我们推出SF12策略，SF12基于全新方式计算波动率，构建交易系统；


策略结构：


1.核心指标计算；

2.计算波动比率；

3.构建自适应区间；

4.波动率择时模块；

5.开平仓模块；


策略原理：

1.使用全新波动率算法统计不同维度的波动幅度，计算出各自波动率，这一步完成，我们可以构建出自适应区间。

2.得到了波动率之后，我们还需在计算波动率比率，通过波动率比率构建行情择时模块；

3.开仓采用次根BAR进场；

4.平仓采用移动收敛型止盈止损；


SF12策略的重点在于全新的波动率算法，而不像以往只有ATR一种选择。同时，还使用波动率比率引入择时选择的概念，


策略概述

SF12_RE（Remastered Edition）是一种改进版的趋势跟踪交易策略，它通过动态调整交易区间来适应不同市场波动环境。该策略的核心优势在于：

  1. 智能区间调整：根据市场波动率自动选择宽窄交易区间

  2. 多周期分析：同时考虑短期和中期价格波动特征

  3. 严格风险管理：采用动态跟踪止损机制

  4. 自适应机制：能自动适应不同品种和不同市场环境


数学原理


短期周期(R1)极值：

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中期周期(R2=2×R1)极值：

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归一化波动率指标：

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区间选择逻辑：

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代码实现
1.极值点定位































// 定位R1周期内的最高点Integer Locate_H1(){    H1 = H[1];    H1_Bar = CurrentBar -1;                for i = 2 To R1    {        If(H[i] > H1)        {            H1 = H[i];            H1_Bar = CurrentBar - i;        }    }    Return 1;}// 定位R1周期内的最低点Integer Locate_L1(){    L1 = L[1];    L1_Bar = CurrentBar -1;    For i =2 To R1    {        If(L[i] < L1)        {            L1 = L[i];            L1_Bar = CurrentBar - i;        }    }    Return 1;}
2.波动率指标计算































// 定位R1周期内的最高点Integer Locate_H1(){    H1 = H[1];    H1_Bar = CurrentBar -1;                for i = 2 To R1    {        If(H[i] > H1)        {            H1 = H[i];            H1_Bar = CurrentBar - i;        }    }    Return 1;}// 定位R1周期内的最低点Integer Locate_L1(){    L1 = L[1];    L1_Bar = CurrentBar -1;    For i =2 To R1    {        If(L[i] < L1)        {            L1 = L[i];            L1_Bar = CurrentBar - i;        }    }    Return 1;}

3.自适应区间选择











// 自适应区间选择If(condtion_filter[1]) {    H_MAX = HL + avgNTD * X;    L_MIN = HL - avgNTD * X;}Else{    H_MAX = H1;    L_MIN = L1;                }


策略优势分析

  1. 自适应市场环境：通过N1/N2比率自动识别高低波动市场，调整交易区间宽度

  2. 多周期验证：结合R1(短期)和R2(中期)两个周期的波动特征，提高信号可靠性

  3. 动态风险控制：

  • 初始止损：基于突破区间的反向突破

  • 跟踪止损：随盈利增长逐步收紧

  1. 参数灵活性：

  • R1：控制短期波动观察周期(默认45)

  • X：调整区间宽度系数(默认0.5)

  • TrailingStopRate：控制止损松紧度(默认80)

  1. 资金管理：根据账户资金自动计算合理仓位


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42个品种综合绩效：
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豆1：
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棉花：
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玉米：
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EC：
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玻璃：
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热卷：
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IM：
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棕榈：
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SF12_RE是一种基于波动率自适应区间的智能趋势跟踪策略，通过动态计算短期(R1)和中期(R2)价格极值构建双重波动率指标(NTD1/NTD2)，根据市场波动状态自动切换宽窄交易区间（高波动时采用动态通道，低波动时采用固定极值），配合动态跟踪止损机制实现"让利润奔跑、截断亏损"的交易理念。该策略具有参数灵活、自适应强、多周期验证等特点，特别适合的期货市场，能有效捕捉趋势行情的同时严格控制回撤风险。
PS：42个品种较多，就不一一截图了。这个是24年8月重制版本，已有的小伙伴不需找小松鼠重复领取了。

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历史源码《SF12》

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