专享策略23 | 基于Ai的《订单流高频交易策略》(完整系统)

松鼠Quant
2025-07-08

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『正文』

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这一期策略的体量和难度与前面的专享不在一个级别，耗费了大量的人工和时间。由于策略的特殊性不能直接套用现有框架实现，因此我们从0开始,数据处理，回测脚本，实盘脚本逐一开发，最终形成了一个闭环。
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**策略本质**：AI基于均线系统、订单流Delta、K线形态等技术指标进行综合分析，当发现"均线金叉+订单流正值+突破阻力位"等看多信号时建议开多，正向策略按此执行，而反向策略则开空。专享策略23核心交易逻辑：反向交易。

**反向之所以可能盈利，核心在于技术分析存在"成功的陷阱"** —— 当技术信号过于完美时(如AI置信度8-9分)，往往意味着市场共识度过高，聪明资金可能已经提前布局并准备反向操作，此时AI识别的"金叉突破"可能正是主力完成建仓后的"诱多拉升"，反向做空恰好抓住了技术陷阱后的快速回落；同时，技术指标的滞后性导致信号出现时价格已处高位，正向追涨风险大，反向操作反而符合"高抛低吸"的交易本质。

**因此反向盈利不是否定技术分析，而是利用了技术分析的时机偏差和市场的反共识特性**，这正是为什么需要正反向对比来发现真正有效的交易边际。

1.数据预处理与压缩
松鼠俱乐部后台每个月更新TICK数据，我们将2025年1-6月的TICK数据压缩成parquet格式。
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为了方便新手使用，我们制作了“傻瓜式”一键生成脚本。
第一步，把数据压缩包放入指定文件夹：
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第二部，运行extract_csv_files.py脚本。
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按照说明，处理所有RAR文件，选择指定品种：
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第三步，运行tick_data_processor.py脚本，压缩为parquet格式
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选择要压缩的品种即可。

2.账户配置与模型配置
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用户只需要修改llm_format_template.py与strategy_config.py这两个文件即可。
llm_format_template.py文件是大模型的指标计算与分析决策提示词：
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strategy_config.py文件是设置你的账户，策略参数，api,回测参数及所有个人信息，个性化设置的地方。
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V23做了模块分离，你只需要专注于修改llm_format_template.py与strategy_config.py这两个文件就可以做到原创策略的开发，其他模块无需修改。
3.策略回测
策略是逐TICK回测，回测速度与机器配置有关系，已经做了部分优化来提速，但是为了保存完整的回测报告和日志还是要牺牲一些速度的。真正耗时的部分是Ai响应时间，使用的是豆包的新模型seed-1.6-flash。默认的生成token最大限度是8192。这个限制可以缩小来提高响应速度，比如设置为4000或者2000，只要不出现截断响应文本的情况，能低就低一点。8192的平均响应速度是3-6秒，也有10秒的情况。
回测脚本与实盘脚本的提示词指标计算均是调用llm_format_template.py模板，无需分开设置。在strategy_config.py里设置好回测参数与AI地址后即可开始回测。 回测运行控制台输出如下：
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回测结果：backtest_results是正向交易结果，reverse_results是反向交易结果。backtest_logs保存了实时生成的日志，包括Ai分析结果与正向的止盈止损变化，如图所示：
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我们回测了黄金2025年1月-6月的行情：1分钟周期。
1月：
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2月：
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3月：
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4月：
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5月：
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6月：
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策略逻辑：
V23的正向交易逻辑
首先，正向交易逻辑是传统的技术指标+订单流作为因子，提示词也是以趋势交易为根本。交易周期为1分钟周期，较窄的止盈止损设置。
反向交易逻辑为什么能盈利？
重点是1分钟周期太小，不规则运动多，趋势与震荡反转较快。较小的止盈止损会被行情的毛刺不断触发。
反向交易不是"反技术分析"，而是"反时机选择"

















###  反向盈利实战案例**典型场景**: 早盘突破交易```市场状态: 黄金AU2506开盘后突破昨日高点AI技术分析:├── 均线状态: MA5 > MA10 > MA20 (多头排列) ✓├── 突破信号: 价格突破阻力位 ✓   ├── 订单流: Delta = +156 (买方力量强) ✓├── 成交量: 放量突破 ✓└── AI决策: action: 开多, confidence: 8正向执行结果:时间 09:15 → 开多 → 价格继续上涨30点 → 后续乏力回落 → 止损出局反向执行结果:   时间 09:15 → 开空 → 抓住了早盘诱多后的回落 → 获利平仓
```

**原因分析**:

1. 技术突破确实发生，但缺乏持续买盘支撑

2. 早盘资金往往试探性突破，不是真正的趋势开始  

3. AI基于技术形态判断，但忽略了时间窗口特征

4. 反向操作意外抓住了"突破陷阱"的获利机会

**关键启示**:

- 技术分析可能在特定时间窗口失效

- 反向交易不是"反技术分析"，而是"反时机选择"

- 市场的复杂性超出单一技术框架的覆盖范围

- 正反向对比能发现技术分析的盲区和局限性

**反向交易逻辑的理论基础**

技术分析的固有滞后性

  • 均线金叉出现时价格可能已在高位
  • 正向追涨vs反向高位做空的对比

AI模型的系统性偏差

  • 追涨杀跌倾向
  • 指标权重偏差
  • 训练数据不足

市场反共识机会

  • 当大多数人都按技术信号操作时，可能正是反向时机
  • "聪明钱"的反向逻辑

假突破识别优势

  • AI看到突破建议开多
  • 反向操作正好抓住假突破后的下跌

**策略证伪**:

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4月份黄金有一波非常极端的上涨行情，后半段陷入下跌震荡。这个月V23反转交易模型表现不好，原因是不断创出新高，极端的趋势行情。

4.实盘配置

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在strategy_config.py配置文件里填写你的实盘账户或者模拟账户，然后vip23_反向实盘脚本.py 由SIMNOW切换到真实账户。
总结：

**VIP23期货订单流AI趋势交易系统是一个创新性的交易策略验证框架**，它不仅仅是一个AI交易系统，更是一个**交易哲学的实验室**。

通过让同一个AI分析师的判断在正反向两个维度同时执行，我们能够深刻洞察技术分析的真实有效性、发现市场的反共识机会，并理解为什么有时候"反向操作"比"跟随信号"更能盈利。这种设计让我们不再盲目相信任何单一的交易策略，而是通过数据对比来寻找真正的交易边际。

**强烈鼓励俱乐部群友们亲自体验** —— 无论你是想验证自己的交易理念、学习AI在金融中的应用、还是探索技术分析的边界，这个项目都会给你带来意想不到的启发和收获。记住，最好的交易教育不是听别人说什么策略有效，而是亲自验证、亲自对比，在实践中发现属于自己的交易真理。让数据说话，让逻辑引路，在正反向的较量中找到真正的Alpha！

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哈哈哈哈，Be happy!Have fun.策略已经发到俱乐部后台请登录下载。
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