专享策略23 | 基于订单流逻辑的《AI全自动交易系统》完整使用教程

松鼠Quant
2025-07-15


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量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

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『正文』

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**VIP23期货订单流AI交易策略系统**是一个基于人工智能的专业级期货交易解决方案，专门为期货市场的交易而设计。本系统的核心亮点是**正反向并行验证机制**，通过同时运行正向策略和反向策略，有效验证AI决策的真实有效性。

###   核心特色

1.**AI驱动决策** - 基于大语言模型深度分析订单流数据、技术指标和K线形态。

2.**正反向验证** - 独创的正反向并行验证框架，确保策略真实有效性

3.**订单流分析** - 专业的Delta订单流计算和DJ堆积指标分析

4.**高频交易** - 支持TICK级别的实时数据处理和毫秒级交易执行

5.**风险管控** - 完整的止损止盈机制和实时风险监控

6.**数据记录** -   完整的TICK数据保存和交易记录功能

7.**可视化分析** - 丰富的图表分析和回测报告生成

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1.数据预处理与压缩
松鼠俱乐部后台每个月更新TICK数据，我们将2025年1-6月的TICK数据压缩成parquet格式。
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为了方便新手使用，我们制作了“傻瓜式”一键生成脚本。
第一步，把数据压缩包放入指定文件夹：
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第二部，运行extract_csv_files.py脚本。
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按照说明，处理所有RAR文件，选择指定品种：
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第三步，运行tick_data_processor.py脚本，压缩为parquet格式
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选择要压缩的品种即可。
2.账户配置与模型配置
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用户只需要修改llm_format_template.py与strategy_config.py这两个文件即可。
llm_format_template.py文件是大模型的指标计算与分析决策提示词：
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strategy_config.py文件是设置你的账户，策略参数，api,回测参数及所有个人信息，个性化设置的地方。
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V23做了模块分离，你只需要专注于修改llm_format_template.py与strategy_config.py这两个文件就可以做到原创策略的开发，其他模块无需修改。
3.策略回测
策略是逐TICK回测，回测速度与机器配置有关系，已经做了部分优化来提速，但是为了保存完整的回测报告和日志还是要牺牲一些速度的。真正耗时的部分是Ai响应时间，使用的是豆包的新模型seed-1.6-flash。默认的生成token最大限度是8192。这个限制可以缩小来提高响应速度，比如设置为4000或者2000，只要不出现截断响应文本的情况，能低就低一点。8192的平均响应速度是3-6秒，也有10秒的情况。
回测脚本与实盘脚本的提示词指标计算均是调用llm_format_template.py模板，无需分开设置。在strategy_config.py里设置好回测参数与AI地址后即可开始回测。 回测运行控制台输出如下：
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回测结果：backtest_results是正向交易结果，reverse_results是反向交易结果。backtest_logs保存了实时生成的日志，包括Ai分析结果与正向的止盈止损变化，如图所示：
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完整的策略绩效报告以及K线指标信号图。

4.实盘配置

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在strategy_config.py配置文件里填写你的实盘账户或者模拟账户，然后vip23_反向实盘脚本.py 由SIMNOW切换到真实账户。
总结：

**VIP23期货订单流AI趋势交易系统是一个创新性的交易策略验证框架**，它不仅仅是一个AI交易系统，更是一个**交易哲学的实验室**。

通过让同一个AI分析师的判断在正反向两个维度同时执行，我们能够深刻洞察技术分析的真实有效性、发现市场的反共识机会，并理解为什么有时候"反向操作"比"跟随信号"更能盈利。这种设计让我们不再盲目相信任何单一的交易策略，而是通过数据对比来寻找真正的交易边际。

**强烈鼓励俱乐部群友们亲自体验**—— 无论你是想验证自己的交易理念、学习AI在金融中的应用、还是探索技术分析的边界，这个项目都会给你带来意想不到的启发和收获。记住，最好的交易教育不是听别人说什么策略有效，而是亲自验证、亲自对比，在实践中发现属于自己的交易真理。让数据说话，让逻辑引路，在正反向的较量中找到真正的Alpha！

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