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SF17Re | 均线波动差构建交易策略
松鼠Quant
2025-08-29
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『正文』
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在量化交易的世界中，一个优秀的策略往往建立在严谨的数学基础和清晰的逻辑框架之上。今天我们将深入解析**SF17_RE（Remastered Edition）**策略的数学原理与交易逻辑.
🔍 策略核心数学原理
1. HLC3价格序列计算
策略首先计算加权价格序列，综合考虑最高价、最低价和收盘价：
其中：
$H_t$：第t根K线的最高价 $L_t$：第t根K线的最低价 $C_t$：第t根K线的收盘价
这种计算方式比单纯使用收盘价更能反映当根K线的真实价格重心。
2. 双重移动平均系统
策略构建了两个不同周期的移动平均系统：
短期均线系统：
长期均线系统：
其中：
M：主周期参数（默认10） S：加权系数（默认3） SMA：简单移动平均
EMA：指数移动平均
📊 策略交易逻辑
信号生成的多重过滤机制
策略通过严格的层层过滤生成交易信号，确保只有高质量的趋势机会才会被捕捉：
F --> G{波动差条件判断} G -- Marange > Marange_MA<br>且Marange > 0 --> H[满足多头波动条件] G -- Marange < Marange_MA<br>且Marange < 0 --> I[满足空头波动条件]
H --> J{均线排列条件判断} J -- SMA1 > SMA2<br>且SMA_Long > SMA_Long_MA<br>且SMA2 > SMA_Long_MA --> K[生成DK多头信号]
I --> L{均线排列条件判断} L -- SMA1 < SMA2<br>且SMA_Long < SMA_Long_MA<br>且SMA2 < SMA_Long_MA --> M[生成KK空头信号]
K --> N{价格突破确认} N -- 当前最高价 ≥ M周期最高价 --> O[发出多头交易信号]
M --> P{价格突破确认} P -- 当前最低价 ≤ M周期最低价 --> Q[发出空头交易信号]
突破确认机制
在信号产生后，策略要求价格突破确认来避免假信号：
多头突破条件：
空头突破条件：
防迷路
微 信｜小松鼠-松鼠Quant
微信号｜viquant01
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