专享策略26 | 基于“状态机”的多因子策略
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『正文』
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VIP26策略的核心建立在"趋势需要多重验证"的理念上。通过趋势指标+动量指标+波动率指标来构建的一个CTA交易策略。
三重过滤机制
策略采用独特的三重过滤系统，层层验证交易机会：
第一重：趋势方向验证
通过特殊加权的移动平均线系统，识别不同时间周期的趋势方向。系统同时监控短期趋势灵敏度和长期趋势稳定性，确保趋势判断的准确性。
第二重：动量强度验证
集成动量振荡指标，检测趋势背后的动能强度。只有当趋势方向得到动量数据支持时，信号才会进入下一阶段验证。
第三重：价格行为确认
在指标条件满足后，策略并不立即入场，而是等待价格实际突破关键位置。这种机制有效过滤假信号，确保只在趋势确认启动时入场。
使用条件组合来实现交易机会与入场时机的“时间错配”。当出现交易机会时，策略并不立即入场而是进行下一层验证，交易机会是具有时效性的，如果一定时间内没有触发入场机会则可能会消失，需等待下次交易机会的出现。 也就是说：机会出现，但在后面一段时间没有触发下层条件，则会放弃本次机会。
正如上图所描述的，策略分层来实现趋势的判断，而不是全部And拼接在一起，因为你的多因子可能不会同一时刻都满足，因此我们需要“状态机”来实现策略的工作流功能，每一个状态都有证伪的时间和空间。
动态风控系统
VIP26策略的风控系统是其最突出的亮点之一，采用了两层动态止损机制：
第一层：乖离率自适应止损
策略创新性地引入BIAS乖离率概念，根据价格与长期均线的偏离程度动态调整止损灵敏度。
1.市场处于温和趋势中，采用较宽松的止损；市场可能进入加速阶段，采用更紧的止损。
2.这种设计使得策略能够在趋势初期给予足够波动空间，在趋势加速时及时保护利润。
第二层：跟踪止损系统
基于入场后出现的最高最低价计算动态止损位。多头头寸以"最高最低价-波动调整系数"作为止损基准，空头头寸以"最低最高价+波动调整系数"作为止损基准。这种止损方式既能够跟随趋势移动保护利润，又不会因正常波动而过早出场。
使用参数筛选-可视化工具
第一个图是交易次数(y),夏普率(x),净利润(z)构建的三维图，我们可以观察参数的大体分布情况。
从交易次数截面看，这个策略的主要参数密集区域在100-200之间并且高利润区域的也在这里，随着交易次数的增加净利润逐渐降低。对于手续费及交易次数较为敏感，属于中低频交易策略。
我们选择出夏普率与净利润交集部分的前20%数据。
筛选出非孤岛参数，尽量避免选择过优参数域。
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